PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCPIX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCPIX с PDBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BCPIX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCPIX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, BCPIX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BCPIX уступали акциям PDBZX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.95% соответственно.

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с NPCTBCPIX с ARINXBCPIX с AMFIX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий BCPIX и PDBZX

BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

BCPIX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPIX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCPIXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.63

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.79

4.74

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCPIX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPIX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBZX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPIX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCPIXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.16

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.09

-0.76

Корреляция

Корреляция между BCPIX и PDBZX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPIX и PDBZX

Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PDBZX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок BCPIX и PDBZX

Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCPIXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-20.88%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-3.06%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-20.81%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.19%

-20.88%

+5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-2.27%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.31%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPIX и PDBZX

Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.43%, в то время как у PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCPIXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.71%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.71%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.59%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.06%

6.00%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.16%

5.34%

-1.18%