Сравнение BCPIX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BCPIX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCPIX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | -0.55% | 6.71% | 1.98% | 6.70% | -10.78% | -0.34% | 5.77% | 6.65% | -0.45% | 2.74% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.79% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BCPIX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BCPIX имеют среднегодовую доходность 1.90%, а акции IIBAX немного отстают с 1.82%.
BCPIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 1.90%
IIBAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCPIX и IIBAX
BCPIX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
BCPIX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
BCPIX
IIBAX
Сравнение BCPIX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCPIX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.05 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 2.88 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCPIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.90 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.90 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BCPIX и IIBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCPIX и IIBAX
Дивидендная доходность BCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IIBAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCPIX Brandes Core Plus Fixed Income Fund | 4.10% | 4.32% | 3.67% | 2.91% | 2.54% | 1.89% | 1.76% | 2.77% | 2.90% | 2.49% | 2.84% | 2.72% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.20% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BCPIX и IIBAX
Максимальная просадка BCPIX за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPIX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCPIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -20.34% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -3.05% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -20.01% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.19% | -20.34% | +5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -3.28% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -2.88% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.12% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCPIX и IIBAX
Текущая волатильность для Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) составляет 1.42%, в то время как у Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCPIX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.74% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.72% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 4.89% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.06% | 5.94% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 5.00% | -0.84% |