PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCPC с DIOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BCPC с DIOD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCPC (Balchem Corporation) and DIOD (Diodes Incorporated) are both stocks. BCPC operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while DIOD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, BCPC returned 10.86%/yr vs 16.78%/yr for DIOD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCPC и DIOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Balchem Corporation (BCPC) и Diodes Incorporated (DIOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCPC показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у DIOD с доходностью 80.95%. За последние 10 лет акции BCPC уступали акциям DIOD по среднегодовой доходности: 10.86% против 16.78% соответственно.

BCPC

1 день
2.17%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
0.13%
С начала года
8.39%
1 год
5.76%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.67%
10 лет*
10.86%

DIOD

1 день
-7.88%
1 месяц
-18.49%
6 месяцев
55.35%
С начала года
80.95%
1 год
61.94%
3 года*
-2.28%
5 лет*
3.95%
10 лет*
16.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCPC и DIOD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCPC
Balchem Corporation		8.39%-5.33%10.15%22.80%-27.15%46.90%13.96%30.38%-2.19%-3.46%
DIOD
Diodes Incorporated		80.95%-19.99%-23.41%5.75%-30.66%55.76%25.07%74.74%12.52%11.69%

Correlation

The correlation between BCPC and DIOD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.25

The correlation between BCPC and DIOD shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCPC:

$5.34B

DIOD:

$4.10B

EPS

BCPC:

$4.87

DIOD:

$1.85

Коэффициент P/E

BCPC:

34.11

DIOD:

48.30

Коэффициент P/S

BCPC:

5.10

DIOD:

2.66

Коэффициент P/B

BCPC:

4.18

DIOD:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

BCPC:

$1.06B

DIOD:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

BCPC:

$383.55M

DIOD:

$486.53M

EBITDA (12 мес.)

BCPC:

$259.05M

DIOD:

$216.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Balchem Corporation

Diodes Incorporated

Часто сравнивают с BCPC:
BCPC с ASHBCPC с ALGBCPC с APDBCPC с VOOBCPC с VTIBCPC с SPYBCPC с TPL
Часто сравнивают с DIOD:
DIOD с ONDIOD с ROCKDIOD с SNPSDIOD с COSTDIOD с SPYDIOD с VTIDIOD с MPWR

Доходность на риск

BCPC vs. DIOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCPC
Ранг доходности на риск BCPC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DIOD
Ранг доходности на риск DIOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIOD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIOD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIOD: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIOD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIOD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCPC c DIOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Balchem Corporation (BCPC) и Diodes Incorporated (DIOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCPCDIODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.02

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.73

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.22

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.27

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.77

5.43

-4.66

BCPC vs. DIOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCPC на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DIOD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCPC и DIOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCPC и DIOD

Максимальная просадка BCPC за все время составила -85.26%, что меньше максимальной просадки DIOD в -90.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCPC и DIOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCPCDIODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.26%

-90.09%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.03%

-27.44%

+12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-64.19%

+41.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.89%

-69.52%

+35.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.72%

-69.52%

+32.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-27.27%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.43%

-33.27%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

11.44%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BCPC и DIOD

Текущая волатильность для Balchem Corporation (BCPC) составляет 4.57%, в то время как у Diodes Incorporated (DIOD) волатильность равна 23.77%. Это указывает на то, что BCPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCPCDIODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

23.77%

-19.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

50.49%

-35.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

61.31%

-40.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

47.92%

-23.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

43.86%

-17.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCPC и DIOD

Дивидендная доходность BCPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как DIOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCPC
Balchem Corporation		0.58%0.63%0.53%0.80%0.58%0.38%0.50%0.51%0.60%0.52%0.45%0.56%
DIOD
Diodes Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCPC и DIOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Balchem Corporation и Diodes Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
270.71M
405.47M
(BCPC) Общая выручка
(DIOD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BCPC и DIOD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Balchem Corporation и Diodes Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%42.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
37.3%
31.8%
Активы портфеля
BCPC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Balchem Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.08M при выручке в 270.71M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

DIOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о валовой прибыли в 128.79M при выручке в 405.47M, что соответствует валовой рентабельности в 31.8%.

BCPC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Balchem Corporation сообщила об операционной прибыли в 55.63M при выручке в 270.71M, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

DIOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diodes Incorporated сообщила об операционной прибыли в 19.77M при выручке в 405.47M, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

BCPC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Balchem Corporation сообщила о чистой прибыли в 40.29M при выручке в 270.71M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.

DIOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diodes Incorporated сообщила о чистой прибыли в 14.96M при выручке в 405.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

BCPC and DIOD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIOD has higher volatility (23.77%) compared to BCPC (4.57%). In terms of maximum drawdown, BCPC dropped -85.26% vs DIOD's -90.09%.

DIOD currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCPC и DIOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор