Сравнение BCOSX с MDVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX).
BCOSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г.. MDVAX управляется MassMutual. Фонд был запущен 3 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности BCOSX и MDVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCOSX и MDVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | -0.21% | 7.22% | 2.26% | 6.60% | -13.09% | -1.23% | 8.59% | 9.69% | -0.74% | 4.47% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | -0.09% | 8.40% | 2.47% | 5.81% | -17.01% | 1.95% | 8.08% | 10.12% | -1.55% | 4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, BCOSX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у MDVAX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BCOSX превзошли акции MDVAX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.08% соответственно.
BCOSX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.25%
MDVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCOSX и MDVAX
BCOSX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии MDVAX в 1.07%.
Доходность на риск
BCOSX vs. MDVAX — Ранг доходности на риск
BCOSX
MDVAX
Сравнение BCOSX c MDVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) и MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOSX | MDVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.10 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.05 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 7.79 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOSX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.46 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.69 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между BCOSX и MDVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOSX и MDVAX
Дивидендная доходность BCOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности MDVAX в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOSX Baird Core Plus Bond Fund | 3.83% | 3.75% | 3.68% | 3.17% | 2.69% | 2.57% | 3.11% | 2.60% | 2.75% | 2.47% | 2.27% | 2.49% |
MDVAX MassMutual Diversified Bond Fund | 3.59% | 3.91% | 2.45% | 4.87% | 3.76% | 4.06% | 7.20% | 2.90% | 2.86% | 2.64% | 2.11% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок BCOSX и MDVAX
Максимальная просадка BCOSX за все время составила -18.39%, что меньше максимальной просадки MDVAX в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOSX и MDVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCOSX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.39% | -23.02% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.00% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.39% | -23.02% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.39% | -23.02% | +4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -5.91% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.46% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.79% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOSX и MDVAX
Baird Core Plus Bond Fund (BCOSX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с MassMutual Diversified Bond Fund (MDVAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что BCOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCOSX | MDVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.02% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.40% | 1.99% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 3.86% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.45% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.26% | -0.62% |