Сравнение BCOR с WNTR
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. BCOR is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 81.24% |
Correlation
The correlation between BCOR and WNTR is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between BCOR and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. WNTR — Ранг доходности на риск
BCOR
WNTR
Сравнение BCOR c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.35 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.02 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.72 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и WNTR
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, примерно равная максимальной просадке WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -42.65% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -42.65% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -10.67% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -20.46% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 16.63% | +9.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и WNTR
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 11.25%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 17.89% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 47.05% | -13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 53.81% | -11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 53.49% | -10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 53.49% | -10.22% |
Сравнение комиссий BCOR и WNTR
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и WNTR
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and WNTR have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to BCOR (11.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 11.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 3.58% for BCOR.
BCOR is categorized as Blockchain, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Grayscale and YieldMax. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор