Сравнение BCOR с USO
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs 58.66% for USO. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам BCOR и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | 5.03% |
Correlation
The correlation between BCOR and USO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. USO — Ранг доходности на риск
BCOR
USO
Сравнение BCOR c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.24 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.81 | -2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 4.80 | -6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и USO
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -98.19% | +55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -32.49% | -10.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -87.31% | +49.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -75.36% | +55.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 12.26% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и USO
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 11.25%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 14.21% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 40.74% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 44.91% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 36.68% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 39.07% | +4.20% |
Сравнение комиссий BCOR и USO
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и USO
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and USO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to BCOR (11.25%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 58.66% vs -33.97% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 11.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 58.66% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for USO.
BCOR is categorized as Blockchain, while USO is Oil & Gas. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Grayscale and USCF. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор