Сравнение BCOR с USO
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
BCOR
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам BCOR и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -2.23% | 4.14% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | 8.81% |
Correlation
The correlation between BCOR and USO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. USO — Ранг доходности на риск
BCOR
USO
Сравнение BCOR c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCOR | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 5.01 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.42 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCOR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.31 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.18 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BCOR и USO
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -98.19% | +55.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -20.39% | -22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -85.01% | +54.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -75.30% | +57.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 10.82% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и USO
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) составляет 10.49%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что BCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 14.87% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 38.23% | -6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 44.20% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 36.06% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.93% | 39.00% | +3.93% |
Сравнение комиссий BCOR и USO
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и USO
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.17% | 3.10% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and USO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to BCOR (10.49%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -17.33% for BCOR. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BCOR has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
BCOR has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for USO.
BCOR is categorized as Blockchain, while USO is Oil & Gas. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Grayscale and USCF. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор