PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с STPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -17.33% vs 4.51% for STPZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BCOR charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у STPZ с доходностью 1.79%.

BCOR

1 день
-2.77%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-9.89%
1 год
-17.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и STPZ

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.23%4.14%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%1.83%

Correlation

The correlation between BCOR and STPZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP

Доходность на риск

BCOR vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.49

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.94

-4.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.87

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

16.28

-17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа STPZ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.49

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.90

-0.86

Просадки

Сравнение просадок BCOR и STPZ

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-6.77%

-36.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-0.93%

-42.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-0.11%

-30.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.11%

-1.31%

-16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.12%

0.28%

+22.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и STPZ

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

0.46%

+10.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

1.20%

+30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

1.83%

+39.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.93%

3.29%

+39.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.93%

2.98%

+39.95%

Сравнение комиссий BCOR и STPZ

BCOR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и STPZ

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности STPZ в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.17%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and STPZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (10.49%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs STPZ's -6.77%.

On 1-year performance, STPZ leads with 4.51% vs -17.33% for BCOR. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STPZ has performed better with a 4.51% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for BCOR.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.17% for BCOR.

BCOR is categorized as Blockchain, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: Grayscale and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 0.20% for STPZ.

STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор