Сравнение BCOR с GDLC
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while GDLC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs -45.96% for GDLC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCOR и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 8.03% |
Correlation
The correlation between BCOR and GDLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between BCOR and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. GDLC — Ранг доходности на риск
BCOR
GDLC
Сравнение BCOR c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.85 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.81 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.27 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и GDLC
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -94.14% | +51.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -57.18% | +14.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -54.84% | +17.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -52.81% | +33.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 36.10% | -10.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и GDLC
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеют волатильность 11.25% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 11.05% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 36.79% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 49.16% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 73.14% | -29.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 93.80% | -50.53% |
Сравнение комиссий BCOR и GDLC
И BCOR, и GDLC имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и GDLC
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как GDLC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and GDLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to GDLC (11.05%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs GDLC's -94.14%.
On 1-year performance, BCOR leads with -33.97% vs -45.96% for GDLC. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -33.97% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR and GDLC have the same expense ratio: 0.59% per year.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for GDLC.
BCOR is categorized as Blockchain, while GDLC is Cryptocurrency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор