PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCOR с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCOR с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -15.79% vs -40.35% for GBTC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности BCOR и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCOR показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%.

BCOR

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-10.62%
1 год
-15.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCOR и GBTC

2026 (YTD)2025
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		-2.32%4.14%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.96%

Correlation

The correlation between BCOR and GBTC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.79

The correlation between BCOR and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Adopters ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с BCOR:
BCOR с NITEBCOR с DECOBCOR с HBTCBCOR с GLNKBCOR с MNRSBCOR с NODEBCOR с QBF
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

BCOR vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCOR
Ранг доходности на риск BCOR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOR: 66
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCOR c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCORGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
-0.93

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-1.31

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.85

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.81

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-1.40

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCOR vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCOR на текущий момент составляет -0.39, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCOR и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCORGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

-0.93

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.65

-0.62

Просадки

Сравнение просадок BCOR и GBTC

Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCORGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-89.91%

+46.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.99%

-49.87%

+6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.91%

-49.87%

+18.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.16%

-43.43%

+25.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

28.81%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BCOR и GBTC

Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что BCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCORGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

9.07%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.45%

33.86%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.05%

43.69%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.85%

62.44%

-19.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.85%

82.20%

-39.35%

Сравнение комиссий BCOR и GBTC

BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCOR и GBTC

Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCOR
Grayscale Bitcoin Adopters ETF		3.18%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

BCOR and GBTC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCOR has higher volatility (10.28%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs GBTC's -89.91%.

On 1-year performance, BCOR leads with -15.79% vs -40.35% for GBTC. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -15.79% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

BCOR has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 0.00% for GBTC.

BCOR is categorized as Blockchain, while GBTC is Cryptocurrency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.50% for GBTC.

BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCOR и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор