Сравнение BCOR с GBTC
BCOR (Grayscale Bitcoin Adopters ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - BCOR is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Adopters Index, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, BCOR returned -33.97% vs -46.99% for GBTC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCOR charges 0.59%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности BCOR и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCOR показывает доходность -11.86%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.18%.
BCOR
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -8.77%
- 6 месяцев
- -20.29%
- С начала года
- -11.86%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
Сравнение доходности по годам BCOR и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | -11.86% | 5.68% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -9.16% |
Correlation
The correlation between BCOR and GBTC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between BCOR and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCOR vs. GBTC — Ранг доходности на риск
BCOR
GBTC
Сравнение BCOR c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCOR | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.41 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCOR и GBTC
Максимальная просадка BCOR за все время составила -42.99%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCOR и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCOR | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.99% | -89.91% | +46.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.99% | -53.75% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -49.43% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.70% | -43.49% | +23.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 33.38% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCOR и GBTC
Grayscale Bitcoin Adopters ETF (BCOR) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеют волатильность 11.25% и 10.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCOR | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.25% | 10.75% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.48% | 34.74% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.11% | 44.29% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.27% | 61.83% | -18.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.27% | 81.43% | -38.16% |
Сравнение комиссий BCOR и GBTC
BCOR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCOR и GBTC
Дивидендная доходность BCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 3.58% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
BCOR and GBTC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOR has higher volatility (11.25%) compared to GBTC (10.75%). In terms of maximum drawdown, BCOR dropped -42.99% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, BCOR leads with -33.97% vs -46.99% for GBTC. On fees, BCOR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCOR has performed better with a -33.97% return vs -46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCOR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BCOR has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for GBTC.
BCOR is categorized as Blockchain, while GBTC is Cryptocurrency. BCOR tracks Indxx Bitcoin Adopters Index, while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Their fees differ too: 0.59% for BCOR and 1.50% for GBTC.
BCOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCOR и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор