PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCLO с STPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCLO с STPZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, BCLO returned 6.72% vs 4.51% for STPZ. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for STPZ.

Доходность

Сравнение доходности BCLO и STPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCLO показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у STPZ с доходностью 1.79%.

BCLO

1 день
0.05%
1 месяц
1.24%
С начала года
2.79%
6 месяцев
3.32%
1 год
6.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCLO и STPZ

2026 (YTD)2025
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		2.79%5.43%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%5.46%

Correlation

The correlation between BCLO and STPZ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares BBB-B CLO Active ETF

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с BCLO:
BCLO с JBBBBCLO с JAAABCLO с FAAABCLO с RAAABCLO с ICLOBCLO с CLOABCLO с ACLO
Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP

Доходность на риск

BCLO vs. STPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCLO
Ранг доходности на риск BCLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCLO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCLO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCLO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCLO c STPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCLOSTPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.33
2.49

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.29
3.94

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

4.87

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.00

16.28

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCLO vs. STPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCLO на текущий момент составляет 3.33, что выше коэффициента Шарпа STPZ равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCLO и STPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCLOSTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33

2.49

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.90

+0.51

Просадки

Сравнение просадок BCLO и STPZ

Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки STPZ в -6.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и STPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCLOSTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-6.77%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-0.93%

-0.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.31%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.28%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BCLO и STPZ

iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеют волатильность 0.48% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCLOSTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.46%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.20%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

1.83%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

3.29%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

2.98%

+1.41%

Сравнение комиссий BCLO и STPZ

BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STPZ в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCLO и STPZ

Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности STPZ в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCLO
iShares BBB-B CLO Active ETF		6.59%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

BCLO and STPZ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCLO has higher volatility (0.48%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs STPZ's -6.77%.

On 1-year performance, BCLO leads with 6.72% vs 4.51% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.72% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.

BCLO has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 4.10% for STPZ.

BCLO is categorized as CLO, while STPZ is Inflation-Protected Bonds. BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.20% for STPZ.

BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCLO и STPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор