Сравнение BCLO с STIP
BCLO (iShares BBB-B CLO Active ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - BCLO is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past year, BCLO returned 6.13% vs 2.94% for STIP. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BCLO charges 0.45%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности BCLO и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCLO показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.77%.
BCLO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.40%
- С начала года
- 3.48%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.92%
STIP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 3.12%
- Всё время*
- 2.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $764.54K | $490.52K | $342.61K | |
| $97.55M | $82.26M | $101.51M |
Сравнение доходности по годам BCLO и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 3.48% | 5.41% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.77% | 5.25% |
Correlation
The correlation between BCLO and STIP is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCLO vs. STIP — Ранг доходности на риск
BCLO
STIP
Сравнение BCLO c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCLO | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.40 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.07 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 12.93 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCLO и STIP
Максимальная просадка BCLO за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCLO и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCLO | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.45% | -5.50% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.73% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -0.99% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.23% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCLO и STIP
iShares BBB-B CLO Active ETF (BCLO) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что BCLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCLO | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.35% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 1.16% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02% | 1.47% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.74% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 2.45% | +1.70% |
Сравнение комиссий BCLO и STIP
BCLO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCLO и STIP
Дивидендная доходность BCLO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности STIP в 5.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | 6.50% | 6.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 5.38% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
BCLO and STIP have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCLO has higher volatility (0.37%) compared to STIP (0.35%). In terms of maximum drawdown, BCLO dropped -4.45% vs STIP's -5.50%.
On 1-year performance, BCLO leads with 6.13% vs 2.94% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCLO has performed better with a 6.13% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.45% for BCLO.
BCLO has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 5.38% for STIP.
BCLO is categorized as CLO, while STIP is Inflation-Protected Bonds. BCLO tracks JP Morgan CLOIE High Quality Mezzanine Index, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Their fees differ too: 0.45% for BCLO and 0.06% for STIP.
BCLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCLO и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор