Сравнение BCKT с BNDD
BCKT (LifeX 2030 Income Bucket ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. BCKT charges 0.25%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.
Доходность
Сравнение доходности BCKT и BNDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCKT показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.59%.
BCKT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.63%
- С начала года
- 0.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.43%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- -4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCKT и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 0.61% | 1.09% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.59% | -2.73% |
Correlation
The correlation between BCKT and BNDD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCKT vs. BNDD — Ранг доходности на риск
BCKT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDD
Сравнение BCKT c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2030 Income Bucket ETF (BCKT) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCKT | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCKT и BNDD
Максимальная просадка BCKT за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCKT и BNDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCKT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.00% | -30.87% | +29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -27.02% | +26.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -19.47% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BCKT и BNDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCKT | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 10.36% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.56% | 13.29% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 13.29% | -11.73% |
Сравнение комиссий BCKT и BNDD
BCKT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCKT и BNDD
Дивидендная доходность BCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.30%, что больше доходности BNDD в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | 20.30% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.64% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
BCKT and BNDD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCKT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCKT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.
BCKT has the higher dividend yield at 20.30%, compared with 3.64% for BNDD.
They also come from different issuers: Stone Ridge and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for BCKT and 1.02% for BNDD.
Подберите оптимальное распределение для BCKT и BNDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор