Сравнение BCIL с SMST
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BCIL returned -3.37% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BCIL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.20%
- 6 месяцев
- 2.89%
- С начала года
- 3.70%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 3.70% | 11.95% | -6.08% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BCIL and SMST is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. SMST — Ранг доходности на риск
BCIL
SMST
Сравнение BCIL c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCIL | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.04 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.82 | -6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCIL и SMST
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -99.25% | +83.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -85.39% | +69.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.91% | -97.32% | +90.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -90.93% | +86.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.85% | 44.56% | -37.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и SMST
Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 5.95%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 55.38% | -49.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 135.32% | -118.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 149.40% | -131.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 167.53% | -150.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 167.53% | -150.63% |
Сравнение комиссий BCIL и SMST
BCIL берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и SMST
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 0.76% | 1.25% | 0.77% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and SMST have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BCIL (5.95%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -3.37% for BCIL. On fees, BCIL is cheaper at 0.80% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -3.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCIL is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BCIL has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.00% for SMST.
BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Bancreek and Defiance. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор