Сравнение BCIL с GMOI
BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BCIL is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, BCIL returned -1.11% vs 37.64% for GMOI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности BCIL и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 13.97%.
BCIL
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIL и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 6.49% | 11.95% | -3.45% |
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 45.64% | -4.57% |
Correlation
The correlation between BCIL and GMOI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between BCIL and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIL vs. GMOI — Ранг доходности на риск
BCIL
GMOI
Сравнение BCIL c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 4.52 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 17.89 | -18.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.88 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.17 | -1.63 |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и GMOI
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIL | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -14.67% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -8.36% | -7.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.18% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.70% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.11% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и GMOI
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIL | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 3.88% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 10.29% | +3.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 13.15% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.58% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.58% | +0.61% |
Сравнение комиссий BCIL и GMOI
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и GMOI
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности GMOI в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.00% | 1.25% | 0.77% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
BCIL and GMOI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCIL has higher volatility (5.95%) compared to GMOI (3.88%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs -1.11% for BCIL. On fees, GMOI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs -1.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMOI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.
GMOI has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.00% for BCIL.
They also come from different issuers: Bancreek and GMO. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIL и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор