Сравнение BCIL с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
BCIL и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -5.88% | 11.95% | 0.56% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.06% | 46.83% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.06%.
BCIL
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -9.12%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 39.97%
- 3 года*
- 22.57%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и EFAS
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
BCIL vs. EFAS — Ранг доходности на риск
BCIL
EFAS
Сравнение BCIL c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 2.83 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 3.51 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.73 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 17.19 | -17.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.83 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и EFAS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и EFAS
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности EFAS в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.13% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.54% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и EFAS
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -44.38% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -10.52% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -1.59% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -7.20% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.28% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и EFAS
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.52% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 8.29% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 14.22% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.68% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 18.45% | -3.27% |