Сравнение BCIL с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
BCIL и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BCIL и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCIL и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | -3.68% | 11.95% | 0.56% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.91% |
Доходность по периодам
С начала года, BCIL показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у DWX с доходностью 4.69%.
BCIL
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- 1.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCIL и DWX
BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
BCIL vs. DWX — Ранг доходности на риск
BCIL
DWX
Сравнение BCIL c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIL | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.96 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.58 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.37 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.90 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 10.97 | -10.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.96 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.12 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BCIL и DWX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIL и DWX
Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | 1.11% | 1.25% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок BCIL и DWX
Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCIL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.18% | -66.86% | +50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.18% | -8.59% | -7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -5.51% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -14.23% | +9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.27% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIL и DWX
Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCIL | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 5.07% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.06% | 8.13% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 12.53% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 12.13% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.21% | +0.04% |