PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с DWMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCIL с DWMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).

BCIL и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCIL - это активно управляемый фонд от Bancreek. Фонд был запущен 20 мар. 2024 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности BCIL и DWMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCIL и DWMF

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		-5.88%11.95%0.56%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		3.84%24.42%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.

BCIL

1 день
2.68%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-9.12%
1 год
-0.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DWMF

1 день
2.44%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.87%
3 года*
14.10%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

WisdomTree International Multifactor Fund

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с ACWXBCIL с VGKBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VEA
Часто сравнивают с DWMF:
DWMF с BROIXDWMF с FEPDWMF с FEUZDWMF с AIVIDWMF с DFIVDWMF с VOODWMF с VXUS

Сравнение комиссий BCIL и DWMF

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DWMF в 0.38%.

BCIL
Bancreek International Large Cap ETF
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund

Доходность на риск

BCIL vs. DWMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DWMF
Ранг доходности на риск DWMF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWMF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWMF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWMF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c DWMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILDWMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

1.38

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.02

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

2.13

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

8.12

-8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. DWMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа DWMF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и DWMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILDWMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

1.38

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.53

-0.33

Корреляция

Корреляция между BCIL и DWMF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и DWMF

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DWMF в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.13%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWMF
WisdomTree International Multifactor Fund		2.87%2.80%3.50%4.01%3.41%3.54%2.06%2.77%1.15%

Просадки

Сравнение просадок BCIL и DWMF

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и DWMF.

Загрузка...

Показатели просадок

BCILDWMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-29.72%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-8.74%

-7.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.93%

-5.33%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.88%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

2.29%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и DWMF

Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что BCIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCILDWMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.84%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.39%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

13.70%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

11.20%

+3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

14.16%

+1.02%