PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCIL с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCIL с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCIL (Bancreek International Large Cap ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BCIL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Bancreek, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. BCIL is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, BCIL returned -0.68% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BCIL charges 0.80%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности BCIL и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCIL показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

BCIL

1 день
-1.11%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.29%
1 год
-0.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCIL и DBE

2026 (YTD)20252024
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		6.33%11.95%0.56%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%-4.23%

Correlation

The correlation between BCIL and DBE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

-0.17

The correlation between BCIL and DBE shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bancreek International Large Cap ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с BCIL:
BCIL с VXUSBCIL с MDIJXBCIL с BCUSBCIL с ACWXBCIL с SPEMBCIL с VTIAXBCIL с VGK
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

BCIL vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCIL
Ранг доходности на риск BCIL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCIL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCIL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCIL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCIL: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCIL c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCILDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
2.43

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.96

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.40

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.89

-5.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

11.53

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCIL vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCIL на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCIL и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCILDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.43

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.09

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BCIL и DBE

Максимальная просадка BCIL за все время составила -16.18%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIL и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCILDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.18%

-86.69%

+70.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-14.41%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-30.27%

+26.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-57.31%

+53.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

7.35%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BCIL и DBE

Текущая волатильность для Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) составляет 6.46%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что BCIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCILDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

12.95%

-6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

30.86%

-16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

34.97%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

29.39%

-13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

28.33%

-12.13%

Сравнение комиссий BCIL и DBE

BCIL берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCIL и DBE

Дивидендная доходность BCIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BCIL
Bancreek International Large Cap ETF		1.00%1.25%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

BCIL and DBE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to BCIL (6.46%). In terms of maximum drawdown, BCIL dropped -16.18% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -0.68% for BCIL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BCIL has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.80% for BCIL.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.00% for BCIL.

BCIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Bancreek and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for BCIL and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCIL и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор