PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с TMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCI с TMQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while TMQ (Trilogy Metals Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BCI returned 9.52%/yr vs 6.82%/yr for TMQ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCI и TMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 15.26%, что значительно выше, чем у TMQ с доходностью -17.40%.

BCI

1 день
-1.23%
1 месяц
-9.78%
С начала года
15.26%
6 месяцев
13.54%
1 год
23.04%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—

TMQ

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.53%
С начала года
-17.40%
6 месяцев
-26.45%
1 год
154.29%
3 года*
87.51%
5 лет*
6.82%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCI и TMQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		15.26%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%3.81%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-17.40%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%101.89%

Correlation

The correlation between BCI and TMQ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Trilogy Metals Inc.

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с NAKTMQ с URATMQ с UUUUTMQ с NBTMQ с HBM

Доходность на риск

BCI vs. TMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c TMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCITMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.66

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.85

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.23

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

3.18

+3.77

BCI vs. TMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа TMQ равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и TMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCI и TMQ

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и TMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCITMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-96.55%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-69.62%

+56.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.12%

-69.62%

+56.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-85.26%

+58.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-66.42%

+53.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-71.91%

+59.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

48.69%

-45.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и TMQ

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 3.55%, в то время как у Trilogy Metals Inc. (TMQ) волатильность равна 23.36%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCITMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

23.36%

-19.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

60.10%

-45.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

235.72%

-218.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

128.52%

-111.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

101.17%

-85.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и TMQ

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, тогда как TMQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		14.30%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCI and TMQ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMQ has higher volatility (23.36%) compared to BCI (3.55%). In terms of maximum drawdown, BCI dropped -32.69% vs TMQ's -96.55%.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCI и TMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор