PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCI с TMQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCI с TMQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Trilogy Metals Inc. (TMQ).

BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCI и TMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCI и TMQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		23.30%15.07%5.47%-8.79%15.09%26.18%-2.77%7.06%-11.21%2.94%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		-12.53%271.55%169.77%-21.82%-66.67%-17.50%-23.08%50.29%58.72%98.18%

Доходность по периодам

С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно выше, чем у TMQ с доходностью -12.53%.

BCI

1 день
-0.86%
1 месяц
8.27%
С начала года
23.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
30.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—

TMQ

1 день
5.01%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-12.53%
6 месяцев
65.35%
1 год
137.11%
3 года*
91.96%
5 лет*
11.58%
10 лет*
26.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Trilogy Metals Inc.

Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR
Часто сравнивают с TMQ:
TMQ с TMCTMQ с GNOMTMQ с URATMQ с UUUUTMQ с NAKTMQ с NBTMQ с HBM

Доходность на риск

BCI vs. TMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TMQ
Ранг доходности на риск TMQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCI c TMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCITMQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.58

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.72

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.06

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

3.53

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCI vs. TMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCI на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TMQ равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCI и TMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCITMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.58

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

-0.02

+0.49

Корреляция

Корреляция между BCI и TMQ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCI и TMQ

Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, тогда как TMQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.37%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCI и TMQ

Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и TMQ.

Загрузка...

Показатели просадок

BCITMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-96.55%

+63.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-69.62%

+60.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

-87.61%

+61.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-64.43%

+63.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.19%

-72.11%

+59.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

40.57%

-37.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BCI и TMQ

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 7.18%, в то время как у Trilogy Metals Inc. (TMQ) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCITMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

19.20%

-12.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

142.85%

-129.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

237.38%

-220.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

128.10%

-111.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

102.28%

-86.71%