Сравнение BCI с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
BCI и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BCI и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCI и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 23.30% | 15.07% | 5.47% | -8.79% | 1.24% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BCI показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.92%.
BCI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 8.27%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 30.64%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCI и PIT
BCI берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
BCI vs. PIT — Ранг доходности на риск
BCI
PIT
Сравнение BCI c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCI | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.53 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 3.12 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 4.58 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 16.49 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.53 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.08 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между BCI и PIT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCI и PIT
Дивидендная доходность BCI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.37%, что больше доходности PIT в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | 13.37% | 16.49% | 3.29% | 3.93% | 19.98% | 19.43% | 0.68% | 1.47% | 1.13% | 5.02% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCI и PIT
Максимальная просадка BCI за все время составила -32.69%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCI и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.69% | -12.27% | -20.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -11.66% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.36% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.19% | -4.06% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 3.24% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCI и PIT
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) составляет 7.18%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что BCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCI | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 10.18% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 17.36% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 21.27% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 17.04% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.04% | -1.47% |