PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BCHP is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 16.03% for SCHG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и SCHG

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%10.35%

Correlation

The correlation between BCHP and SCHG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.86

The correlation between BCHP and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и SCHG

Секторы
BCHP
SCHG

Технологии

33.7%
46.7%

Финансовые услуги

24.9%
6.6%

Потребительский циклический сектор

15.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
15.3%

Промышленность

9.7%
6.0%

Здравоохранение

3.6%
8.4%

Недвижимость

1.2%
0.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.6%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

BCHP
33.7%
SCHG
46.7%

Финансовые услуги

BCHP
24.9%
SCHG
6.6%

Потребительский циклический сектор

BCHP
15.1%
SCHG
12.4%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.0%
SCHG
15.3%

Промышленность

BCHP
9.7%
SCHG
6.0%

Здравоохранение

BCHP
3.6%
SCHG
8.4%

Недвижимость

BCHP
1.2%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

BCHP

-

SCHG
1.3%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

SCHG
1.6%

Энергетика

BCHP

-

SCHG
0.7%

Коммунальные услуги

BCHP

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

BCHP vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.00

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
1.42

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.18

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.98

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

3.19

-3.27

BCHP vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и SCHG

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-34.59%

+16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-16.41%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-6.57%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-5.20%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

5.03%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и SCHG

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 6.11% и 5.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.90%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

12.46%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

16.21%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.38%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

21.58%

-4.59%

Сравнение комиссий BCHP и SCHG

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и SCHG

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and SCHG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to SCHG (5.90%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 16.03% vs -0.43% for BCHP. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 16.03% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор