PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. BCHP is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 11.39% for QCLR. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и QCLR

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%6.82%

Correlation

The correlation between BCHP and QCLR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.78

The correlation between BCHP and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и QCLR

Секторы
BCHP
QCLR

Технологии

34.2%
53.8%

Финансовые услуги

23.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

18.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

13.4%
15.8%

Промышленность

7.3%
2.9%

Здравоохранение

3.0%
4.2%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BCHP
34.2%
QCLR
53.8%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
QCLR
0.2%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
QCLR
12.2%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
QCLR
15.8%

Промышленность

BCHP
7.3%
QCLR
2.9%

Здравоохранение

BCHP
3.0%
QCLR
4.2%

Недвижимость

BCHP
1.2%
QCLR
0.1%

Сырьевые материалы

BCHP

-

QCLR
1.1%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

QCLR
7.7%

Энергетика

BCHP

-

QCLR
0.6%

Коммунальные услуги

BCHP

-

QCLR
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

BCHP vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.17

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
1.60

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.12

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

4.02

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.17

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.67

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BCHP и QCLR

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-21.77%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-10.22%

-7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.89%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-6.20%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.84%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и QCLR

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

0.45%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

7.24%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

9.82%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

12.42%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

12.42%

+4.44%

Сравнение комиссий BCHP и QCLR

BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и QCLR

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and QCLR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs QCLR's -21.77%.

On 1-year performance, QCLR leads with 11.39% vs 5.90% for BCHP. On fees, BCHP is cheaper at 0.58% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLR has performed better with a 11.39% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCHP is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for QCLR.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Principal and Global X. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор