Сравнение BCHP с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
BCHP и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BCHP и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCHP и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -12.11% | 10.20% | 20.55% | 12.89% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BCHP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
BCHP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCHP и QCLR
BCHP берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
BCHP vs. QCLR — Ранг доходности на риск
BCHP
QCLR
Сравнение BCHP c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHP | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.95 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.41 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.14 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 4.57 | -4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.95 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BCHP и QCLR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHP и QCLR
BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок BCHP и QCLR
Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCHP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.56% | -21.77% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.12% | -10.22% | -7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.62% | -8.10% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -6.32% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.33% | 2.56% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHP и QCLR
Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCHP | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 3.93% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 8.56% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 12.08% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 12.61% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.83% | 12.61% | +4.22% |