PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHP с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Global 100 ETF (IOO).

BCHP и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCHP и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHP и IOO

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-12.11%10.20%20.55%12.89%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

BCHP

1 день
0.67%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-12.11%
6 месяцев
-12.60%
1 год
1.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с DARPBCHP с FTCSBCHP с ALTLBCHP с BTEC
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий BCHP и IOO

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

BCHP vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.44

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

2.13

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.31

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

2.26

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

10.66

-10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.44

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.36

+0.28

Корреляция

Корреляция между BCHP и IOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и IOO

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок BCHP и IOO

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHPIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-55.85%

+37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-12.40%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.62%

-5.98%

-8.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-11.34%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

2.63%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и IOO

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHPIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.23%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.71%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

19.24%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.97%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.74%

-0.91%