PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с IOO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). BCHP is actively managed, while IOO is passively managed. Over the past year, BCHP returned -0.43% vs 29.33% for IOO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -4.78%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 7.16%.

BCHP

1 день
0.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-5.76%
1 год
-0.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
-0.21%
1 месяц
-4.12%
С начала года
7.16%
6 месяцев
6.45%
1 год
29.33%
3 года*
23.03%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и IOO

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-4.78%10.20%20.55%13.14%
IOO
iShares Global 100 ETF		7.16%27.02%26.54%6.64%

Correlation

The correlation between BCHP and IOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.83

The correlation between BCHP and IOO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и IOO

Секторы
BCHP
IOO

Технологии

33.7%
47.0%

Финансовые услуги

24.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

15.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

13.0%
10.8%

Промышленность

9.7%
4.8%

Здравоохранение

3.6%
8.4%

Недвижимость

1.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Технологии

BCHP
33.7%
IOO
47.0%

Финансовые услуги

BCHP
24.9%
IOO
9.2%

Потребительский циклический сектор

BCHP
15.1%
IOO
8.4%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.0%
IOO
10.8%

Промышленность

BCHP
9.7%
IOO
4.8%

Здравоохранение

BCHP
3.6%
IOO
8.4%

Недвижимость

BCHP
1.2%
IOO
0.2%

Сырьевые материалы

BCHP

-

IOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

IOO
5.6%

Энергетика

BCHP

-

IOO
3.6%

Коммунальные услуги

BCHP

-

IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с GQGUBCHP с DARPBCHP с PSCBCHP с USMCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

BCHP vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 99
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.07

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.83

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.97

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

12.57

-12.64

BCHP vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и IOO

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-55.85%

+37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-9.94%

-8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-5.81%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-11.25%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.34%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и IOO

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.30%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

11.46%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

14.25%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.17%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

17.73%

-0.74%

Сравнение комиссий BCHP и IOO

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и IOO

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.86%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and IOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (6.11%) compared to IOO (5.30%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs IOO's -55.85%.

On 1-year performance, IOO leads with 29.33% vs -0.43% for BCHP. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 29.33% return vs -0.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

IOO has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for BCHP.

BCHP is categorized as Large Cap Growth Equities, while IOO is Global Equities. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор