PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BCHP is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 39.24% for FPX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.28%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и FPX

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%3.85%

Correlation

The correlation between BCHP and FPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.69

The correlation between BCHP and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и FPX

Секторы
BCHP
FPX

Технологии

34.2%
29.8%

Финансовые услуги

23.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

18.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

13.4%
7.0%

Промышленность

7.3%
20.0%

Здравоохранение

3.0%
16.1%

Недвижимость

1.2%
4.2%

Сырьевые материалы

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

BCHP
34.2%
FPX
29.8%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
FPX
3.0%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
FPX
3.5%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
FPX
7.0%

Промышленность

BCHP
7.3%
FPX
20.0%

Здравоохранение

BCHP
3.0%
FPX
16.1%

Недвижимость

BCHP
1.2%
FPX
4.2%

Сырьевые материалы

BCHP

-

FPX
3.3%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

FPX
2.3%

Энергетика

BCHP

-

FPX
4.4%

Коммунальные услуги

BCHP

-

FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

BCHP vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.71

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.24

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.21

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

10.40

-9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.71

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.57

+0.32

Просадки

Сравнение просадок BCHP и FPX

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-56.29%

+37.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-12.28%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-0.83%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-11.34%

+8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

3.78%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и FPX

Текущая волатильность для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) составляет 4.27%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что BCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.22%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

17.11%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

23.10%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

26.49%

-9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

24.28%

-7.42%

Сравнение комиссий BCHP и FPX

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и FPX

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and FPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to BCHP (4.27%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs FPX's -56.29%.

On 1-year performance, FPX leads with 39.24% vs 5.90% for BCHP. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, BCHP has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPX has performed better with a 39.24% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор