PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHP с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с FDRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Growth Equities funds. BCHP is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past year, BCHP returned 5.90% vs 31.27% for FDRR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FDRR с доходностью 10.01%.

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDRR

1 день
-0.99%
1 месяц
6.39%
С начала года
10.01%
6 месяцев
10.38%
1 год
31.27%
3 года*
21.03%
5 лет*
12.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и FDRR

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		10.01%21.70%20.24%5.30%

Correlation

The correlation between BCHP and FDRR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.74

The correlation between BCHP and FDRR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHP и FDRR

Секторы
BCHP
FDRR

Технологии

34.2%
34.5%

Финансовые услуги

23.4%
12.0%

Потребительский циклический сектор

18.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

13.4%
10.7%

Промышленность

7.3%
8.7%

Здравоохранение

3.0%
9.4%

Недвижимость

1.2%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

BCHP
34.2%
FDRR
34.5%

Финансовые услуги

BCHP
23.4%
FDRR
12.0%

Потребительский циклический сектор

BCHP
18.8%
FDRR
8.7%

Коммуникационные услуги

BCHP
13.4%
FDRR
10.7%

Промышленность

BCHP
7.3%
FDRR
8.7%

Здравоохранение

BCHP
3.0%
FDRR
9.4%

Недвижимость

BCHP
1.2%
FDRR
2.9%

Сырьевые материалы

BCHP

-

FDRR
2.2%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

FDRR
4.8%

Энергетика

BCHP

-

FDRR
3.6%

Коммунальные услуги

BCHP

-

FDRR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с PSCBCHP с ACSI
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с FDGFXFDRR с IDRVFDRR с NOBLFDRR с EQRR

Доходность на риск

BCHP vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHPFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.85

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
3.96

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.52

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

3.69

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.05

15.70

-14.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHP vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FDRR равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHPFDRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.85

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.81

+0.08

Просадки

Сравнение просадок BCHP и FDRR

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-36.52%

+17.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-8.52%

-9.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-1.15%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-4.00%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

2.00%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и FDRR

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.08%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

8.31%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

11.04%

+4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.00%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

16.88%

-0.02%

Сравнение комиссий BCHP и FDRR

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и FDRR

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.10%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and FDRR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to FDRR (3.08%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs FDRR's -36.52%.

On 1-year performance, FDRR leads with 31.27% vs 5.90% for BCHP. On fees, FDRR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDRR has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDRR has performed better with a 31.27% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDRR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

FDRR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.29% for FDRR.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор