PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCHP с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHP с DGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BCHP is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 3 years, BCHP returned 14.24%/yr vs 17.04%/yr for DGRO. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHP charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности BCHP и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHP показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.

BCHP

1 день
-0.92%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
-0.52%
С начала года
-0.35%
1 год
1.46%
3 года*
14.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
1.25%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
9.53%
С начала года
12.80%
1 год
22.87%
3 года*
17.04%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHP и DGRO

2026 (YTD)202520242023
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.35%10.20%20.55%13.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		12.80%15.69%16.62%5.67%

Correlation

The correlation between BCHP and DGRO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г.

0.59

The correlation between BCHP and DGRO shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BCHP и DGRO

Секторы
BCHP
DGRO

Технологии

31.5%
22.0%

Финансовые услуги

23.9%
20.6%

Коммуникационные услуги

18.4%
0.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
5.4%

Промышленность

9.3%
10.4%

Здравоохранение

3.9%
16.5%

Недвижимость

1.2%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

5.1%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Технологии

BCHP
31.5%
DGRO
22.0%

Финансовые услуги

BCHP
23.9%
DGRO
20.6%

Коммуникационные услуги

BCHP
18.4%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

BCHP
13.1%
DGRO
5.4%

Промышленность

BCHP
9.3%
DGRO
10.4%

Здравоохранение

BCHP
3.9%
DGRO
16.5%

Недвижимость

BCHP
1.2%
DGRO

-

Сырьевые материалы

BCHP

-

DGRO
2.4%

Потребительский защитный сектор

BCHP

-

DGRO
11.1%

Энергетика

BCHP

-

DGRO
5.1%

Коммунальные услуги

BCHP

-

DGRO
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Focused Blue Chip ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с USMCBCHP с ACSIBCHP с PSC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

BCHP vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHP c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCHPDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.41

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
3.53

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.44

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

3.55

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

13.71

-13.46

BCHP vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHP на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHP и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCHP и DGRO

Максимальная просадка BCHP за все время составила -18.56%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHP и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHPDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.56%

-35.10%

+16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-6.47%

-11.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-14.03%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-3.42%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

1.67%

+4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHP и DGRO

Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHPDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

2.81%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

7.09%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

9.53%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.81%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.57%

+0.35%

Сравнение комиссий BCHP и DGRO

BCHP берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHP и DGRO

BCHP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.90%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Часто задаваемые вопросы

BCHP and DGRO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.57%) compared to DGRO (2.81%). In terms of maximum drawdown, BCHP dropped -18.56% vs DGRO's -35.10%.

On 3-year performance, DGRO leads with 17.04% vs 14.24% for BCHP. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DGRO has performed better with a 17.04% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.00% for BCHP.

They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.58% for BCHP and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHP и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор