Сравнение BCHG с BITX
BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) is a stock, while BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Over the past year, BCHG returned -61.18% vs -78.67% for BITX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCHG и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHG показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -61.72%.
BCHG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -66.99%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -38.04%
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -40.88%
- С начала года
- -61.72%
- 6 месяцев
- -61.62%
- 1 год
- -78.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHG и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | -68.06% | -17.71% | 24.56% | 153.15% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -61.72% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between BCHG and BITX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between BCHG and BITX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHG vs. BITX — Ранг доходности на риск
BCHG
BITX
Сравнение BCHG c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHG | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.95 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.46 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHG и BITX
Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITX в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHG | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -83.08% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.98% | -83.08% | +10.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.81% | -83.08% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.55% | -83.08% | -14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.96% | -32.64% | -54.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 53.73% | -24.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHG и BITX
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) составляет 23.91%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.48%. Это указывает на то, что BCHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHG | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 26.48% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 69.36% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 88.09% | -17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.81% | 98.17% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.62% | 98.17% | +35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHG и BITX
BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 41.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 41.63% | 21.69% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
BCHG and BITX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.48%) compared to BCHG (23.91%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs BITX's -83.08%.
BCHG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHG и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор