PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCHG с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHG с BITX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCHG или BITX.

Корреляция

Корреляция между BCHG и BITX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BCHG и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
62.78%
245.38%
BCHG
BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCHG:

-0.72

BITX:

0.24

Коэф-т Сортино

BCHG:

-1.34

BITX:

1.15

Коэф-т Омега

BCHG:

0.86

BITX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BCHG:

-0.83

BITX:

0.43

Коэф-т Мартина

BCHG:

-1.40

BITX:

0.87

Индекс Язвы

BCHG:

56.86%

BITX:

30.23%

Дневная вол-ть

BCHG:

111.15%

BITX:

109.83%

Макс. просадка

BCHG:

-99.36%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

BCHG:

-94.80%

BITX:

-34.67%

Доходность по периодам

С начала года, BCHG показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -10.94%.

BCHG

С начала года

-44.19%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-70.99%

1 год

-75.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-10.94%

1 месяц

24.08%

6 месяцев

31.16%

1 год

33.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCHG и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHG
Ранг риск-скорректированной доходности BCHG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCHG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCHG c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCHG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCHG: -0.72
BITX: 0.24
Коэффициент Сортино BCHG, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCHG: -1.34
BITX: 1.15
Коэффициент Омега BCHG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCHG: 0.86
BITX: 1.13
Коэффициент Кальмара BCHG, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCHG: -0.89
BITX: 0.43
Коэффициент Мартина BCHG, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCHG: -1.40
BITX: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа BCHG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BITX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHG и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.24
BCHG
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHG и BITX

BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.72%.

TTM2024
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		0.00%0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		13.72%10.71%

Просадки

Сравнение просадок BCHG и BITX

Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.47%
-34.67%
BCHG
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHG и BITX

Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 32.09%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.91%
32.09%
BCHG
BITX