PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHG с BITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHG с BITX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) is a stock, while BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Over the past year, BCHG returned -42.19% vs -74.00% for BITX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BCHG и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHG показывает доходность -58.45%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -54.95%.

BCHG

1 день
1.04%
1 месяц
-43.55%
С начала года
-58.45%
6 месяцев
-59.48%
1 год
-42.19%
3 года*
30.68%
5 лет*
-38.62%
10 лет*
—

BITX

1 день
-5.55%
1 месяц
-40.63%
С начала года
-54.95%
6 месяцев
-60.56%
1 год
-74.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHG и BITX

2026 (YTD)202520242023
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		-58.45%-17.71%24.56%134.17%
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-54.95%-38.71%163.41%47.23%

Correlation

The correlation between BCHG and BITX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.57

The correlation between BCHG and BITX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Cash Trust

2x Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с BCHG:
BCHG с BITCBCHG с AMZNBCHG с BTC-USDBCHG с INDEXBCHG с AVGOBCHG с BITOBCHG с NVDA
Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с MSTX

Доходность на риск

BCHG vs. BITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHG
Ранг доходности на риск BCHG: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG: 22
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHG c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHGBITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.85

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-1.49

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.83

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.93

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

-1.47

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHG vs. BITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHG на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHG и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHGBITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.85

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.02

-0.25

Просадки

Сравнение просадок BCHG и BITX

Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHGBITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-80.09%

-19.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.18%

-80.09%

+15.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.81%

-80.09%

-16.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-31.77%

-54.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.54%

50.28%

-25.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHG и BITX

Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHGBITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.07%

18.52%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.78%

68.11%

-19.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.91%

86.90%

-16.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.69%

98.26%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.12%

98.26%

+33.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHG и BITX

BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%.

ПозицияTTM20252024
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		0.00%0.00%0.00%
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		35.20%21.69%10.70%

Часто задаваемые вопросы

BCHG and BITX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHG has higher volatility (21.07%) compared to BITX (18.52%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs BITX's -80.09%.

BCHG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHG и BITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор