PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHG с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHG с INDEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BCHG и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCHG и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		-25.23%-17.71%24.56%1,039.19%-87.55%-87.96%80.81%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		-4.43%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%16.36%

Доходность по периодам

С начала года, BCHG показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -4.43%.

BCHG

1 день
-3.58%
1 месяц
3.36%
С начала года
-25.23%
6 месяцев
-31.54%
1 год
24.04%
3 года*
56.05%
5 лет*
-29.41%
10 лет*
—

INDEX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.43%
6 месяцев
-2.12%
1 год
17.21%
3 года*
14.62%
5 лет*
9.46%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Cash Trust

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с BCHG:
BCHG с BITCBCHG с BTC-USDBCHG с AMZNBCHG с AVGOBCHG с BITOBCHG с NVDABCHG с QQQ
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKLXINDEX с OAKIX

Доходность на риск

BCHG vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHG
Ранг доходности на риск BCHG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHG c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHGINDEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

0.97

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.51

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.14

7.28

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHG vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHG на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHG и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHGINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

0.97

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.57

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

0.55

-0.72

Корреляция

Корреляция между BCHG и INDEX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHG и INDEX

BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

TTM202520242023202220212020201920182017
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		1.09%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%

Просадки

Сравнение просадок BCHG и INDEX

Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и INDEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCHGINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-38.82%

-60.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.91%

-12.10%

-26.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.30%

-21.52%

-77.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.26%

-6.26%

-88.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.24%

-4.69%

-81.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.19%

2.52%

+14.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHG и INDEX

Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCHGINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

5.35%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.73%

9.48%

+43.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.17%

18.28%

+57.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.17%

16.76%

+96.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

133.73%

18.65%

+115.08%