PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCHG с INDEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHG с INDEX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX).

INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCHG или INDEX.

Корреляция

Корреляция между BCHG и INDEX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BCHG и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.61%
69.40%
BCHG
INDEX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCHG:

-0.72

INDEX:

0.55

Коэф-т Сортино

BCHG:

-1.34

INDEX:

0.90

Коэф-т Омега

BCHG:

0.86

INDEX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BCHG:

-0.83

INDEX:

0.57

Коэф-т Мартина

BCHG:

-1.40

INDEX:

2.30

Индекс Язвы

BCHG:

56.86%

INDEX:

4.65%

Дневная вол-ть

BCHG:

111.15%

INDEX:

19.40%

Макс. просадка

BCHG:

-99.36%

INDEX:

-38.82%

Текущая просадка

BCHG:

-94.80%

INDEX:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, BCHG показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью -5.14%.

BCHG

С начала года

-44.19%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-70.99%

1 год

-75.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INDEX

С начала года

-5.14%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-4.71%

1 год

9.26%

5 лет

14.13%

10 лет

9.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCHG и INDEX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHG
Ранг риск-скорректированной доходности BCHG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCHG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг риск-скорректированной доходности INDEX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCHG c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCHG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCHG: -0.72
INDEX: 0.55
Коэффициент Сортино BCHG, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCHG: -1.34
INDEX: 0.90
Коэффициент Омега BCHG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCHG: 0.86
INDEX: 1.13
Коэффициент Кальмара BCHG, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCHG: -0.83
INDEX: 0.57
Коэффициент Мартина BCHG, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCHG: -1.40
INDEX: 2.30

Показатель коэффициента Шарпа BCHG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHG и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.55
BCHG
INDEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHG и INDEX

BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		2.08%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%1.82%1.15%1.15%1.19%

Просадки

Сравнение просадок BCHG и INDEX

Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и INDEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.80%
-9.30%
BCHG
INDEX

Волатильность

Сравнение волатильности BCHG и INDEX

Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 14.09%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.91%
14.09%
BCHG
INDEX