PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHG с INDEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHG с INDEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) is a stock, while INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, BCHG returned -38.75%/yr vs 11.61%/yr for INDEX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCHG и INDEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCHG показывает доходность -58.88%, что значительно ниже, чем у INDEX с доходностью 11.54%.

BCHG

1 день
-11.79%
1 месяц
-42.88%
С начала года
-58.88%
6 месяцев
-61.63%
1 год
-42.88%
3 года*
27.85%
5 лет*
-38.75%
10 лет*
—

INDEX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.59%
1 год
28.87%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHG и INDEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		-58.88%-17.71%24.56%1,039.19%-87.55%-87.96%80.81%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		11.54%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%16.36%

Correlation

The correlation between BCHG and INDEX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Cash Trust

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Часто сравнивают с BCHG:
BCHG с BITCBCHG с AMZNBCHG с BTC-USDBCHG с AVGOBCHG с BITOBCHG с NVDABCHG с BTCE.DE
Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с VICE

Доходность на риск

BCHG vs. INDEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHG
Ранг доходности на риск BCHG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG: 22
Ранг коэф-та Мартина
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHG c INDEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHGINDEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
2.52

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
3.43

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.33

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.77

15.62

-17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHG vs. INDEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHG на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа INDEX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHG и INDEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHGINDEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

2.52

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

0.70

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.63

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BCHG и INDEX

Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки INDEX в -38.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и INDEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHGINDEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-38.82%

-60.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.18%

-8.93%

-55.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.79%

-18.75%

-73.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.25%

-21.52%

-76.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.84%

0.00%

-96.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.50%

-4.63%

-81.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.21%

1.90%

+22.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHG и INDEX

Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHGINDEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.32%

2.83%

+18.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.29%

8.96%

+40.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.91%

11.81%

+58.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

108.72%

16.76%

+91.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.16%

18.65%

+113.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHG и INDEX

BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.93%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%

Часто задаваемые вопросы

BCHG and INDEX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHG has higher volatility (21.32%) compared to INDEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs INDEX's -38.82%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHG и INDEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор