PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCHG с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHG с BTC-USD

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCHG или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между BCHG и BTC-USD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BCHG и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.61%
719.31%
BCHG
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCHG:

-0.72

BTC-USD:

1.91

Коэф-т Сортино

BCHG:

-1.34

BTC-USD:

2.53

Коэф-т Омега

BCHG:

0.86

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

BCHG:

-0.83

BTC-USD:

1.68

Коэф-т Мартина

BCHG:

-1.40

BTC-USD:

8.48

Индекс Язвы

BCHG:

56.86%

BTC-USD:

11.42%

Дневная вол-ть

BCHG:

111.15%

BTC-USD:

42.73%

Макс. просадка

BCHG:

-99.36%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

BCHG:

-94.80%

BTC-USD:

-10.52%

Доходность по периодам

С начала года, BCHG показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.66%.

BCHG

С начала года

-44.19%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-70.99%

1 год

-75.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

1.66%

1 месяц

15.36%

6 месяцев

30.61%

1 год

48.77%

5 лет

61.49%

10 лет

82.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCHG и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHG
Ранг риск-скорректированной доходности BCHG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCHG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCHG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCHG, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCHG: -0.59
BTC-USD: 1.96
Коэффициент Сортино BCHG, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCHG: -0.65
BTC-USD: 2.57
Коэффициент Омега BCHG, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCHG: 0.93
BTC-USD: 1.27
Коэффициент Кальмара BCHG, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCHG: -0.83
BTC-USD: 1.73
Коэффициент Мартина BCHG, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCHG: -1.36
BTC-USD: 8.67

Показатель коэффициента Шарпа BCHG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHG и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
1.96
BCHG
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок BCHG и BTC-USD

Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.80%
-10.52%
BCHG
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BCHG и BTC-USD

Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 33.68% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.68%
15.69%
BCHG
BTC-USD