Сравнение BCHG с BTC-USD
BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BCHG returned -38.62%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCHG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHG показывает доходность -58.45%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
BCHG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -43.55%
- С начала года
- -58.45%
- 6 месяцев
- -59.48%
- 1 год
- -42.19%
- 3 года*
- 30.68%
- 5 лет*
- -38.62%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам BCHG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | -58.45% | -17.71% | 24.56% | 1,039.19% | -87.55% | -87.96% | 80.81% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 142.59% |
Correlation
The correlation between BCHG and BTC-USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BCHG
BTC-USD
Сравнение BCHG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.78 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.39 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.93 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 1.13 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок BCHG и BTC-USD
Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -85.30% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.18% | -50.87% | -13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.79% | -50.87% | -40.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.25% | -76.67% | -21.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.81% | -50.87% | -45.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -42.29% | -44.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 34.02% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHG и BTC-USD
Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 10.54% | +10.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.78% | 34.26% | +14.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.91% | 35.65% | +34.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.69% | 44.98% | +63.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.12% | 56.70% | +75.42% |
Часто задаваемые вопросы
BCHG and BTC-USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHG has higher volatility (21.07%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs BTC-USD's -85.30%.
BCHG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор