Сравнение BCHG с BTC-USD
BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BCHG returned -38.04%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCHG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHG показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
BCHG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -66.99%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -38.04%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам BCHG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | -68.06% | -17.71% | 24.56% | 1,039.19% | -87.55% | -87.96% | -17.73% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 135.61% |
Correlation
The correlation between BCHG and BTC-USD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between BCHG and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BCHG
BTC-USD
Сравнение BCHG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.85 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | -1.45 | -0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHG и BTC-USD
Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -85.30% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.98% | -52.23% | -20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.81% | -52.23% | -41.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.62% | -76.67% | -20.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.55% | -52.23% | -45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.96% | -42.42% | -44.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 31.57% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHG и BTC-USD
Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 12.44% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 34.75% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 35.63% | +34.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.81% | 44.15% | +63.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.62% | 56.40% | +77.22% |
Часто задаваемые вопросы
BCHG and BTC-USD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHG has higher volatility (23.91%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs BTC-USD's -85.30%.
BCHG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор