Сравнение BCHG с BTC-USD
BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, BCHG returned -31.31%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCHG и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHG показывает доходность -62.50%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
BCHG
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -62.24%
- С начала года
- -62.50%
- 1 год
- -57.87%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- -31.31%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам BCHG и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | -62.50% | -17.71% | 24.56% | 1,039.19% | -87.55% | -87.96% | -17.73% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 135.61% |
Correlation
The correlation between BCHG and BTC-USD is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.39 |
The correlation between BCHG and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHG vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
BCHG
BTC-USD
Сравнение BCHG c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHG | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.88 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.41 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHG и BTC-USD
Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -85.30% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.98% | -53.08% | -19.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.81% | -53.08% | -40.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | -76.67% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -48.79% | -48.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.07% | -42.59% | -44.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.66% | 29.41% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHG и BTC-USD
Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 20.26% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHG | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.26% | 9.63% | +10.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.66% | 34.90% | +15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 35.73% | +34.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.87% | 43.96% | +63.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.14% | 56.33% | +76.81% |
Часто задаваемые вопросы
BCHG and BTC-USD have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHG has higher volatility (20.26%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs BTC-USD's -85.30%.
BCHG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHG и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор