PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCHG с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BCHG с AVGO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCHG или AVGO.

Корреляция

Корреляция между BCHG и AVGO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BCHG и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.61%
551.36%
BCHG
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCHG:

-0.72

AVGO:

0.79

Коэф-т Сортино

BCHG:

-1.34

AVGO:

1.52

Коэф-т Омега

BCHG:

0.86

AVGO:

1.20

Коэф-т Кальмара

BCHG:

-0.83

AVGO:

1.20

Коэф-т Мартина

BCHG:

-1.40

AVGO:

3.41

Индекс Язвы

BCHG:

56.86%

AVGO:

14.50%

Дневная вол-ть

BCHG:

111.15%

AVGO:

63.05%

Макс. просадка

BCHG:

-99.36%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

BCHG:

-94.80%

AVGO:

-23.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BCHG:

$76.26M

AVGO:

$904.98B

Коэффициент P/S

BCHG:

3.24

AVGO:

16.60

Коэффициент P/B

BCHG:

1.28

AVGO:

12.96

Доходность по периодам

С начала года, BCHG показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -17.29%.

BCHG

С начала года

-44.19%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-70.99%

1 год

-75.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-17.29%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

7.27%

1 год

44.56%

5 лет

51.81%

10 лет

35.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCHG и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHG
Ранг риск-скорректированной доходности BCHG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCHG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCHG c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCHG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCHG: -0.72
AVGO: 0.79
Коэффициент Сортино BCHG, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCHG: -1.34
AVGO: 1.52
Коэффициент Омега BCHG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCHG: 0.86
AVGO: 1.20
Коэффициент Кальмара BCHG, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCHG: -0.83
AVGO: 1.20
Коэффициент Мартина BCHG, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCHG: -1.40
AVGO: 3.41

Показатель коэффициента Шарпа BCHG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHG и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.79
BCHG
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHG и AVGO

BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.17%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок BCHG и AVGO

Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.80%
-23.10%
BCHG
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности BCHG и AVGO

Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 25.90%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.91%
25.90%
BCHG
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BCHG и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Cash Trust и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
44.21M
14.92B
(BCHG) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию