Сравнение BCHG с AVGO
BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. BCHG operates in Asset Management (Financial Services), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, BCHG returned -38.04%/yr vs 55.20%/yr for AVGO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCHG и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHG показывает доходность -68.06%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.88%.
BCHG
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -42.26%
- С начала года
- -68.06%
- 6 месяцев
- -66.99%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- -6.07%
- 5 лет*
- -38.04%
- 10 лет*
- —
AVGO
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 44.22%
- 3 года*
- 68.46%
- 5 лет*
- 55.20%
- 10 лет*
- 42.25%
Сравнение доходности по годам BCHG и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | -68.06% | -17.71% | 24.56% | 1,039.19% | -87.55% | -87.96% | -17.73% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.88% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 34.90% |
Correlation
The correlation between BCHG and AVGO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
BCHG:
-$61.34M
AVGO:
$75.47B
BCHG:
-$60.00M
AVGO:
$50.53B
BCHG:
-$60.00M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHG vs. AVGO — Ранг доходности на риск
BCHG
AVGO
Сравнение BCHG c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHG | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.55 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.07 | 3.47 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHG и AVGO
Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -48.30% | -51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.98% | -28.67% | -44.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.81% | -41.15% | -52.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.62% | -41.15% | -56.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.55% | -21.19% | -76.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.96% | -8.01% | -78.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | 12.77% | +16.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHG и AVGO
Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 23.91% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 21.65%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHG | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | 21.65% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.61% | 33.33% | +15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.61% | 46.34% | +24.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.81% | 43.62% | +64.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.62% | 39.59% | +94.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHG и AVGO
BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BCHG и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grayscale Bitcoin Cash Trust и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BCHG and AVGO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHG has higher volatility (23.91%) compared to AVGO (21.65%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHG и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор