Сравнение BCHG с BITC
BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) is a stock, while BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. Over the past 3 years, BCHG returned -3.43%/yr vs 29.65%/yr for BITC. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BCHG и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHG показывает доходность -62.27%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 0.52%.
BCHG
- 1 день
- -3.55%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -61.10%
- С начала года
- -62.27%
- 1 год
- -58.21%
- 3 года*
- -3.43%
- 5 лет*
- -31.22%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHG и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | -62.27% | -17.71% | 24.56% | 387.85% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between BCHG and BITC is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between BCHG and BITC shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHG vs. BITC — Ранг доходности на риск
BCHG
BITC
Сравнение BCHG c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCHG | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.80 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.89 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.23 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCHG и BITC
Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHG | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -38.51% | -60.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.98% | -27.89% | -45.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.81% | -38.51% | -55.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.10% | -30.91% | -66.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.06% | -16.80% | -70.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.39% | 20.05% | +13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHG и BITC
Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 20.57% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHG | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.57% | 7.99% | +12.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.69% | 19.23% | +31.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.67% | 24.93% | +45.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.92% | 46.02% | +61.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.18% | 46.02% | +87.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHG и BITC
BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
Часто задаваемые вопросы
BCHG and BITC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHG has higher volatility (20.57%) compared to BITC (7.99%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs BITC's -38.51%.
BCHG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHG и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор