PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BCHG с BITO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCHG с BITO

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO).

BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BCHG или BITO.

Корреляция

Корреляция между BCHG и BITO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BCHG и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.05%
21.74%
BCHG
BITO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BCHG:

-0.72

BITO:

0.69

Коэф-т Сортино

BCHG:

-1.34

BITO:

1.31

Коэф-т Омега

BCHG:

0.86

BITO:

1.15

Коэф-т Кальмара

BCHG:

-0.83

BITO:

1.22

Коэф-т Мартина

BCHG:

-1.40

BITO:

2.77

Индекс Язвы

BCHG:

56.86%

BITO:

13.77%

Дневная вол-ть

BCHG:

111.15%

BITO:

55.04%

Макс. просадка

BCHG:

-99.36%

BITO:

-77.86%

Текущая просадка

BCHG:

-94.80%

BITO:

-12.87%

Доходность по периодам

С начала года, BCHG показывает доходность -44.19%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью 0.15%.

BCHG

С начала года

-44.19%

1 месяц

10.36%

6 месяцев

-70.99%

1 год

-75.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITO

С начала года

0.15%

1 месяц

13.27%

6 месяцев

26.67%

1 год

42.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BCHG и BITO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHG
Ранг риск-скорректированной доходности BCHG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BCHG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг риск-скорректированной доходности BITO, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BCHG c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BCHG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BCHG: -0.72
BITO: 0.69
Коэффициент Сортино BCHG, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BCHG: -1.34
BITO: 1.31
Коэффициент Омега BCHG, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BCHG: 0.86
BITO: 1.15
Коэффициент Кальмара BCHG, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BCHG: -0.89
BITO: 1.22
Коэффициент Мартина BCHG, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BCHG: -1.40
BITO: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа BCHG на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа BITO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHG и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.69
BCHG
BITO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHG и BITO

BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 66.70%.

TTM20242023
BCHG
Grayscale Bitcoin Cash Trust		0.00%0.00%0.00%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		66.70%61.58%15.14%

Просадки

Сравнение просадок BCHG и BITO

Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BITO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.47%
-12.87%
BCHG
BITO

Волатильность

Сравнение волатильности BCHG и BITO

Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 33.91% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 16.07%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.91%
16.07%
BCHG
BITO