Сравнение BCHG с BITO
BCHG (Grayscale Bitcoin Cash Trust) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, BCHG returned 30.68%/yr vs 26.82%/yr for BITO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCHG и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCHG показывает доходность -58.45%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -28.44%.
BCHG
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -43.55%
- С начала года
- -58.45%
- 6 месяцев
- -59.48%
- 1 год
- -42.19%
- 3 года*
- 30.68%
- 5 лет*
- -38.62%
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.52%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -32.46%
- 1 год
- -41.98%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCHG и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | -58.45% | -17.71% | 24.56% | 1,039.19% | -87.55% | -37.19% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
Correlation
The correlation between BCHG and BITO is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between BCHG and BITO has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCHG vs. BITO — Ранг доходности на риск
BCHG
BITO
Сравнение BCHG c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCHG | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.83 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.44 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | -0.10 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок BCHG и BITO
Максимальная просадка BCHG за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHG и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -77.86% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.18% | -50.64% | -13.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.79% | -50.64% | -41.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.81% | -50.64% | -46.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.50% | -36.75% | -49.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.54% | 29.27% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCHG и BITO
Grayscale Bitcoin Cash Trust (BCHG) имеет более высокую волатильность в 21.07% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BCHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCHG | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 9.03% | +12.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.78% | 33.71% | +15.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.91% | 43.61% | +26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.69% | 55.10% | +53.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.12% | 55.10% | +77.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCHG и BITO
BCHG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 69.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHG Grayscale Bitcoin Cash Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BCHG and BITO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHG has higher volatility (21.07%) compared to BITO (9.03%). In terms of maximum drawdown, BCHG dropped -99.36% vs BITO's -77.86%.
BCHG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCHG и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор