PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCD с SIVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCD с SIVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) and SIVR (abrdn Physical Silver Shares ETF) are both exchange-traded funds - BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen, while SIVR is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price ($/ozt). BCD is actively managed, while SIVR is passively managed. Over the past 5 years, BCD returned 11.98%/yr vs 21.00%/yr for SIVR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BCD charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for SIVR.

Доходность

Сравнение доходности BCD и SIVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCD показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у SIVR с доходностью 2.85%.

BCD

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.43%
С начала года
20.45%
6 месяцев
20.51%
1 год
31.80%
3 года*
14.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—

SIVR

1 день
-2.62%
1 месяц
0.42%
С начала года
2.85%
6 месяцев
24.90%
1 год
110.95%
3 года*
45.38%
5 лет*
21.00%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCD и SIVR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		20.45%15.71%6.20%-7.58%18.38%31.87%4.76%7.34%-8.65%3.08%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		2.85%145.34%21.08%-0.91%2.59%-12.33%47.52%15.17%-8.96%-7.14%

Correlation

The correlation between BCD and SIVR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г.

0.44

The correlation between BCD and SIVR has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF

abrdn Physical Silver Shares ETF

Часто сравнивают с BCD:
BCD с PDBCBCD с DBCBCD с VCMDXBCD с DBABCD с PFFABCD с COMBCD с COMT
Часто сравнивают с SIVR:
SIVR с SLVSIVR с PSLV.TOSIVR с SLVPSIVR с AGQSIVR с GLDMSIVR с GLDSIVR с SLVR.L

Доходность на риск

BCD vs. SIVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCD
Ранг доходности на риск BCD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCD: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SIVR
Ранг доходности на риск SIVR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCD c SIVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCDSIVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.90

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.07

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.42

2.63

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

5.67

+6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCD vs. SIVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCD на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIVR равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCD и SIVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCDSIVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.90

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.32

+0.35

Просадки

Сравнение просадок BCD и SIVR

Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что меньше максимальной просадки SIVR в -75.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и SIVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCDSIVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.81%

-75.85%

+46.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.22%

-42.42%

+35.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-42.42%

+31.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-42.42%

+19.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-37.25%

+33.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-47.85%

+37.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

19.64%

-17.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BCD и SIVR

Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 4.33%, в то время как у abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR) волатильность равна 16.28%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCDSIVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

16.28%

-11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

58.30%

-46.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

58.84%

-45.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

36.17%

-20.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.90%

31.87%

-17.97%

Сравнение комиссий BCD и SIVR

BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SIVR в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCD и SIVR

Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.29%, тогда как SIVR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCD
abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF		14.29%17.21%3.60%4.51%5.21%8.30%1.29%1.55%1.59%0.07%
SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCD and SIVR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVR has higher volatility (16.28%) compared to BCD (4.33%). In terms of maximum drawdown, BCD dropped -29.81% vs SIVR's -75.85%.

On 5-year performance, SIVR leads with 21.00% vs 11.98% for BCD. On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BCD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIVR has performed better with a 21.00% return vs 11.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for SIVR.

BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 0.00% for SIVR.

BCD is categorized as Commodities, while SIVR is Silver. They also come from different issuers: Aberdeen and abrdn. Their fees differ too: 0.29% for BCD and 0.30% for SIVR.

BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCD и SIVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор