Сравнение BCD с PIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).
BCD и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BCD - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BCD и PIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCD и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.95% | 15.71% | 6.20% | -7.58% | 1.23% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 35.92% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BCD показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.92%.
BCD
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 20.73%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- —
PIT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 42.54%
- 1 год
- 53.49%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCD и PIT
BCD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PIT в 0.55%.
Доходность на риск
BCD vs. PIT — Ранг доходности на риск
BCD
PIT
Сравнение BCD c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCD | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.53 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.12 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.58 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 16.49 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 2.53 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.08 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между BCD и PIT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCD и PIT
Дивидендная доходность BCD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.97%, что больше доходности PIT в 6.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.97% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.56% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCD и PIT
Максимальная просадка BCD за все время составила -29.81%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCD и PIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.81% | -12.27% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | -11.66% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -1.36% | -1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -4.06% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.24% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCD и PIT
Текущая волатильность для abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) составляет 5.52%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что BCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCD | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 10.18% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 17.36% | -5.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 21.27% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.42% | 17.04% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.93% | 17.04% | -3.11% |