PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с XYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. BCCC is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 16.08% for XYLD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.54%.

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
-0.89%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.54%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.08%
3 года*
11.33%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и XYLD

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.54%12.10%

Correlation

The correlation between BCCC and XYLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

BCCC vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
2.36

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
3.34

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.54

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

3.05

-3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

15.99

-17.25

BCCC vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и XYLD

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-33.46%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-5.29%

-36.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-0.93%

-37.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-3.70%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

1.01%

+21.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и XYLD

Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

2.36%

+8.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

5.83%

+23.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

6.86%

+28.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

11.26%

+23.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

14.19%

+20.85%

Сравнение комиссий BCCC и XYLD

BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и XYLD

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности XYLD в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BCCC and XYLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCCC has higher volatility (10.66%) compared to XYLD (2.36%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs XYLD's -33.46%.

On 1-year performance, XYLD leads with 16.08% vs -28.91% for BCCC. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XYLD has performed better with a 16.08% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 10.53% for XYLD.

BCCC is categorized as Cryptocurrency, while XYLD is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор