Сравнение BCCC с AMJB
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. BCCC is actively managed, while AMJB is passively managed. Over the past year, BCCC returned -32.74% vs 17.84% for AMJB. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и AMJB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -20.07%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 21.26%.
BCCC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- -5.62%
- С начала года
- -20.07%
- 1 год
- -32.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.42%
AMJB
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 21.26%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $846.00K | $939.26K | $1.10M | |
| $121.51K | $102.42K | $162.10K |
Сравнение доходности по годам BCCC и AMJB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -20.07% | -7.02% |
AMJB Alerian MLP Index ETN | 21.26% | -1.71% |
Correlation
The correlation between BCCC and AMJB is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. AMJB — Ранг доходности на риск
BCCC
AMJB
Сравнение BCCC c AMJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | AMJB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.53 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 4.53 | -5.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и AMJB
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и AMJB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -17.70% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -11.80% | -29.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.12% | -3.20% | -32.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.92% | -5.01% | -14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.36% | 3.96% | +22.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и AMJB
Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Alerian MLP Index ETN (AMJB) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | AMJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.12% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 13.30% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.69% | 16.57% | +19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.08% | 18.36% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.08% | 18.36% | +15.72% |
Сравнение комиссий BCCC и AMJB
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и AMJB
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 57.41%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMJB Alerian MLP Index ETN | 0.00% | 0.00% |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 57.41% | 29.55% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and AMJB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCCC has higher volatility (5.80%) compared to AMJB (5.12%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs AMJB's -17.70%.
On 1-year performance, AMJB leads with 17.84% vs -32.74% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 17.84% return vs -32.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.
BCCC has the higher dividend yield at 57.41%, compared with 0.00% for AMJB.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.85% for AMJB.
AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и AMJB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор