PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с AMJB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с AMJB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and AMJB (Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while AMJB is a Energy Equities fund tracking the Alerian MLP Index. BCCC is actively managed, while AMJB is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 13.35% for AMJB. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for AMJB.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и AMJB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у AMJB с доходностью 14.98%.

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMJB

1 день
2.73%
1 месяц
-7.15%
С начала года
14.98%
6 месяцев
14.48%
1 год
13.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и AMJB

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%
AMJB
Alerian MLP Index ETN		14.98%-1.71%

Correlation

The correlation between BCCC and AMJB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW
Часто сравнивают с AMJB:
AMJB с AMLPAMJB с MLPXAMJB с ATMPAMJB с SCHGAMJB с SCHDAMJB с SPMOAMJB с NLR

Доходность на риск

BCCC vs. AMJB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
AMJB
Ранг доходности на риск AMJB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMJB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMJB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMJB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMJB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMJB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c AMJB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Alerian MLP Index ETN (AMJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCAMJBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
0.85

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
1.30

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.15

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

1.14

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

3.57

-4.83

BCCC vs. AMJB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа AMJB равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и AMJB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и AMJB

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки AMJB в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и AMJB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCAMJBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-17.70%

-23.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-11.80%

-29.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-8.22%

-30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-5.03%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

3.77%

+19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и AMJB

Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Alerian MLP Index ETN (AMJB) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCAMJBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

6.58%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

12.44%

+16.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

15.88%

+19.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

18.32%

+16.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

18.32%

+16.72%

Сравнение комиссий BCCC и AMJB

BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMJB в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и AMJB

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, тогда как AMJB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AMJB
Alerian MLP Index ETN		0.00%0.00%
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%

Часто задаваемые вопросы

BCCC and AMJB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCCC has higher volatility (10.66%) compared to AMJB (6.58%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs AMJB's -17.70%.

On 1-year performance, AMJB leads with 13.35% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMJB has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMJB has performed better with a 13.35% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for AMJB.

BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 0.00% for AMJB.

BCCC is categorized as Cryptocurrency, while AMJB is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and JPMorgan. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.85% for AMJB.

AMJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и AMJB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор