PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAT с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCAT с CLOI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BCAT (BlackRock Capital Allocation Trust) is a stock, while CLOI (VanEck CLO ETF) is CLO fund actively managed by VanEck. Over the past 3 years, BCAT returned 21.04%/yr vs 7.11%/yr for CLOI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCAT и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAT показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 2.06%.

BCAT

1 день
-1.38%
1 месяц
4.40%
С начала года
20.75%
6 месяцев
19.94%
1 год
29.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.56%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAT и CLOI

2026 (YTD)2025202420232022
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.75%16.78%19.37%19.30%1.19%
CLOI
VanEck CLO ETF		2.06%5.84%8.26%8.95%2.59%

Correlation

The correlation between BCAT and CLOI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Capital Allocation Trust

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с BCAT:
BCAT с ECATBCAT с BSTBCAT с JEPQBCAT с JEPIBCAT с SPYBCAT с BRASXBCAT с BBLIX
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD

Доходность на риск

BCAT vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAT
Ранг доходности на риск BCAT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAT c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCATCLOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
4.72

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
7.43

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

2.16

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

8.95

-5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.47

42.16

-24.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAT vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAT на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа CLOI равного 4.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAT и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCATCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

4.72

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.77

-2.21

Просадки

Сравнение просадок BCAT и CLOI

Максимальная просадка BCAT за все время составила -36.13%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAT и CLOI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCATCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.13%

-3.25%

-32.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.98%

-0.62%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.69%

-3.25%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

0.00%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-0.19%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.13%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAT и CLOI

BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что BCAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCATCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

0.14%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

0.67%

+7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.12%

1.19%

+9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

2.56%

+12.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

2.56%

+13.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAT и CLOI

Дивидендная доходность BCAT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.33%, что больше доходности CLOI в 5.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BCAT
BlackRock Capital Allocation Trust		20.33%23.45%17.48%10.08%9.01%6.42%0.48%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.35%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCAT and CLOI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCAT has higher volatility (3.34%) compared to CLOI (0.14%). In terms of maximum drawdown, BCAT dropped -36.13% vs CLOI's -3.25%.

CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (4.72 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAT и CLOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор