PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBVSX с UMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBVSX с UMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).

BBVSX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BBVSX и UMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBVSX и UMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		2.45%-2.25%10.61%15.05%-9.75%28.14%6.07%28.04%-14.47%12.65%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		6.17%21.17%30.42%15.70%-2.53%27.96%1.15%24.95%-12.56%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, BBVSX показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции BBVSX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 8.41% против 13.12% соответственно.

BBVSX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.95%
С начала года
2.45%
6 месяцев
-7.12%
1 год
4.10%
3 года*
8.01%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.41%

UMCVX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.04%
С начала года
6.17%
6 месяцев
11.98%
1 год
36.13%
3 года*
26.35%
5 лет*
15.92%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Invesco V.I. American Value Fund

Часто сравнивают с BBVSX:
BBVSX с DHTAXBBVSX с FSMDXBBVSX с JVMIXBBVSX с FSSNXBBVSX с VFVABBVSX с IVOVBBVSX с VBR
Часто сравнивают с UMCVX:
UMCVX с ACLAXUMCVX с MVCAXUMCVX с FASPXUMCVX с NMAVXUMCVX с HAMVXUMCVX с PMDIXUMCVX с ARGFX

Сравнение комиссий BBVSX и UMCVX

BBVSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии UMCVX в 0.89%.

UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BBVSX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBVSX
Ранг доходности на риск BBVSX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBVSX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBVSX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBVSX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBVSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBVSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
UMCVX
Ранг доходности на риск UMCVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMCVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMCVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMCVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMCVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBVSX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBVSXUMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.55

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

2.09

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

2.32

-2.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

9.88

-9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBVSX vs. UMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBVSX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа UMCVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBVSX и UMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBVSXUMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.55

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между BBVSX и UMCVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBVSX и UMCVX

BBVSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBVSX
Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund		0.00%0.00%6.75%3.88%7.57%10.92%2.38%1.32%5.03%1.18%0.82%0.68%
UMCVX
Invesco V.I. American Value Fund		15.78%16.76%3.11%25.58%23.66%0.42%1.65%8.19%19.87%1.91%5.79%15.77%

Просадки

Сравнение просадок BBVSX и UMCVX

Максимальная просадка BBVSX за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBVSX и UMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBVSXUMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-59.30%

+15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.52%

-15.59%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.25%

-25.10%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-45.77%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.79%

-7.09%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-10.11%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

3.67%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BBVSX и UMCVX

Текущая волатильность для Bridge Builder Small/Mid Cap Value Fund (BBVSX) составляет 5.67%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBVSXUMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

7.58%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

14.67%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

23.60%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

27.16%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

25.10%

-4.12%