Сравнение BBUS с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
BBUS и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -3.91% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 6.18% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.93% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.93%.
BBUS
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -5.40%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и QCLR
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
BBUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск
BBUS
QCLR
Сравнение BBUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.34 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.12 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 4.39 | +2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BBUS и QCLR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и QCLR
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и QCLR
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -21.77% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -10.22% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -8.06% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.32% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.61% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и QCLR
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 3.73% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 8.56% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 12.07% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 12.60% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 12.60% | +7.14% |