PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с PBUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.43%/yr vs 13.48%/yr for PBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS показывает доходность 10.60%, а PBUS немного выше – 10.82%.

BBUS

1 день
-0.74%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.47%
1 год
27.47%
3 года*
22.46%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и PBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		10.60%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%15.65%

Correlation

The correlation between BBUS and PBUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.98

The correlation between BBUS and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и PBUS

Секторы
BBUS
PBUS

Технологии

37.1%
35.4%

Финансовые услуги

10.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Здравоохранение

8.1%
8.6%

Промышленность

7.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Энергетика

3.2%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Технологии

BBUS
37.1%
PBUS
35.4%

Финансовые услуги

BBUS
10.8%
PBUS
11.6%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.8%
PBUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
PBUS
10.1%

Здравоохранение

BBUS
8.1%
PBUS
8.6%

Промышленность

BBUS
7.2%
PBUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
PBUS
4.8%

Энергетика

BBUS
3.2%
PBUS
3.6%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
PBUS
2.3%

Недвижимость

BBUS
1.7%
PBUS
1.9%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
PBUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

BBUS vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.30

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.15

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.08

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.76

13.93

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSPBUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.30

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.80

+0.04

Просадки

Сравнение просадок BBUS и PBUS

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-33.15%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-9.02%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-19.07%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-25.40%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.64%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-5.13%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и PBUS

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеют волатильность 2.88% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.94%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.13%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

12.06%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.05%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

19.33%

+0.26%

Сравнение комиссий BBUS и PBUS

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PBUS в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и PBUS

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что сопоставимо с доходностью PBUS в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, BBUS and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PBUS has higher volatility (2.94%) compared to BBUS (2.88%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 13.43% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 13.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.04% for PBUS.

BBUS and PBUS have nearly identical dividend yields, around 0.98%.

BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.04% for PBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор