PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с NRSH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, BBUS returned 22.78% vs 53.10% for NRSH. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 43.75%.

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—

NRSH

1 день
-3.08%
1 месяц
6.22%
С начала года
43.75%
6 месяцев
40.21%
1 год
53.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и NRSH

2026 (YTD)202520242023
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%5.08%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		43.75%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between BBUS and NRSH is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between BBUS and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и NRSH

Секторы
BBUS
NRSH

Технологии

38.1%
36.7%

Финансовые услуги

11.2%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Промышленность

7.4%
57.9%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.7%
5.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Технологии

BBUS
38.1%
NRSH
36.7%

Финансовые услуги

BBUS
11.2%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

BBUS
10.0%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.1%
NRSH

-

Здравоохранение

BBUS
8.0%
NRSH

-

Промышленность

BBUS
7.4%
NRSH
57.9%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.4%
NRSH

-

Энергетика

BBUS
3.0%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
NRSH

-

Недвижимость

BBUS
1.7%
NRSH
5.4%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с AZTDNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с IAU

Доходность на риск

BBUS vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.05

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.68

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

4.88

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

14.81

-3.84

BBUS vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NRSH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и NRSH

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-24.01%

-11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.94%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-3.08%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-5.56%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.59%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и NRSH

Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.00%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

10.49%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

21.77%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

26.00%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.07%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

22.07%

-2.48%

Сравнение комиссий BBUS и NRSH

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и NRSH

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности NRSH в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.29%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and NRSH have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (10.49%) compared to BBUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 53.10% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 53.10% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.29% for NRSH.

BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: JPMorgan and Aztlan. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор