PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from JPMorgan - BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.53%/yr vs 13.92%/yr for JQUA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.53%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%14.08%

Correlation

The correlation between BBUS and JQUA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between BBUS and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и JQUA

Секторы
BBUS
JQUA

Технологии

37.1%
41.9%

Финансовые услуги

10.8%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Здравоохранение

8.1%
7.2%

Промышленность

7.2%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.3%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.7%
2.1%

Сырьевые материалы

1.2%
0.8%

Технологии

BBUS
37.1%
JQUA
41.9%

Финансовые услуги

BBUS
10.8%
JQUA
10.2%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.8%
JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
JQUA
9.2%

Здравоохранение

BBUS
8.1%
JQUA
7.2%

Промышленность

BBUS
7.2%
JQUA
7.6%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
JQUA
5.3%

Энергетика

BBUS
3.2%
JQUA
3.2%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
JQUA
2.3%

Недвижимость

BBUS
1.7%
JQUA
2.1%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
JQUA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBUS vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.03

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.91

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.20

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

13.48

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.90

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.83

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BBUS и JQUA

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-32.92%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.13%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-16.81%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-22.47%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.28%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-4.16%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.69%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и JQUA

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 2.84% и 2.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.82%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

8.31%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

11.20%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

15.61%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

17.99%

+1.60%

Сравнение комиссий BBUS и JQUA

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и JQUA

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and JQUA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (2.84%) compared to JQUA (2.82%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.92% vs 13.53% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.92% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

JQUA has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.98% for BBUS.

BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.12% for JQUA.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор