PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUS с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с JQUA

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan - BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while JQUA tracks the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 12.57%/yr vs 13.25%/yr for JQUA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 9.20%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.01%.

BBUS

1 день
-1.02%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.73%
С начала года
9.20%
1 год
19.10%
3 года*
19.32%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.65%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
12.10%
С начала года
14.01%
1 год
20.40%
3 года*
18.00%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		9.20%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.01%11.69%21.21%25.13%-13.45%28.68%16.56%14.74%

Correlation

The correlation between BBUS and JQUA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between BBUS and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и JQUA

Секторы
BBUS
JQUA

Технологии

37.5%
39.6%

Финансовые услуги

12.0%
12.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.5%

Здравоохранение

9.1%
8.7%

Промышленность

7.7%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.5%
5.4%

Энергетика

3.1%
3.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Технологии

BBUS
37.5%
JQUA
39.6%

Финансовые услуги

BBUS
12.0%
JQUA
12.3%

Коммуникационные услуги

BBUS
9.8%
JQUA
5.3%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.2%
JQUA
9.5%

Здравоохранение

BBUS
9.1%
JQUA
8.7%

Промышленность

BBUS
7.7%
JQUA
8.3%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
JQUA
5.4%

Энергетика

BBUS
3.1%
JQUA
3.3%

Коммунальные услуги

BBUS
2.7%
JQUA
2.2%

Сырьевые материалы

BBUS
1.7%
JQUA
1.8%

Недвижимость

BBUS
1.7%
JQUA
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

BBUS vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUSJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.71

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.43

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.88

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

11.73

-2.78

BBUS vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS и JQUA

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-32.92%

-2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-7.13%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-16.81%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-22.47%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-1.16%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-4.12%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.74%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и JQUA

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) имеют волатильность 3.49% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.64%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.59%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.63%

12.01%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

15.74%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.52%

17.96%

+1.56%

Сравнение комиссий BBUS и JQUA

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JQUA в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и JQUA

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности JQUA в 1.09%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.02%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.09%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and JQUA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (3.64%) compared to BBUS (3.49%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs JQUA's -32.92%.

On 5-year performance, JQUA leads with 13.25% vs 12.57% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JQUA has performed better with a 13.25% return vs 12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.12% for JQUA.

JQUA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.02% for BBUS.

BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.12% for JQUA.

JQUA currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор