PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с JEMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS с JEMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBUS (JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while JEMA is a Emerging Markets Equities fund actively managed by JPMorgan. BBUS is passively managed, while JEMA is actively managed. Over the past 5 years, BBUS returned 13.53%/yr vs 7.00%/yr for JEMA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.

Доходность

Сравнение доходности BBUS и JEMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 30.19%.

BBUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.90%
1 год
28.04%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.53%
10 лет*
—

JEMA

1 день
-0.93%
1 месяц
5.94%
С начала года
30.19%
6 месяцев
32.21%
1 год
59.34%
3 года*
24.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS и JEMA

2026 (YTD)20252024202320222021
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		11.12%17.77%24.89%27.20%-19.46%20.94%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		30.19%34.89%5.68%9.82%-24.98%-4.78%

Correlation

The correlation between BBUS and JEMA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2021 г.

0.65

The correlation between BBUS and JEMA has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BBUS и JEMA

Секторы
BBUS
JEMA

Технологии

37.1%
41.1%

Финансовые услуги

10.8%
21.2%

Коммуникационные услуги

10.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.6%

Здравоохранение

8.1%
1.7%

Промышленность

7.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.5%

Энергетика

3.2%
4.0%

Коммунальные услуги

2.6%
1.4%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Сырьевые материалы

1.2%
3.5%

Технологии

BBUS
37.1%
JEMA
41.1%

Финансовые услуги

BBUS
10.8%
JEMA
21.2%

Коммуникационные услуги

BBUS
10.8%
JEMA
7.0%

Потребительский циклический сектор

BBUS
9.4%
JEMA
9.6%

Здравоохранение

BBUS
8.1%
JEMA
1.7%

Промышленность

BBUS
7.2%
JEMA
7.4%

Потребительский защитный сектор

BBUS
4.5%
JEMA
2.5%

Энергетика

BBUS
3.2%
JEMA
4.0%

Коммунальные услуги

BBUS
2.6%
JEMA
1.4%

Недвижимость

BBUS
1.7%
JEMA
0.6%

Сырьевые материалы

BBUS
1.2%
JEMA
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK
Часто сравнивают с JEMA:
JEMA с JEMI.LJEMA с JIGJEMA с VWOJEMA с VJPN.LJEMA с SCHYJEMA с VEAJEMA с VOO

Доходность на риск

BBUS vs. JEMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JEMA
Ранг доходности на риск JEMA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEMA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEMA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEMA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEMA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEMA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c JEMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSJEMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.95

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
3.73

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.53

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.55

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.04

18.62

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. JEMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEMA равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и JEMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSJEMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.95

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.37

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.40

+0.44

Просадки

Сравнение просадок BBUS и JEMA

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и JEMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUSJEMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-39.50%

+4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-13.11%

+3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.01%

-18.11%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-39.45%

+13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.02%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-17.03%

+11.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.20%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и JEMA

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 2.84%, в то время как у JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUSJEMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

8.31%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

17.57%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

20.23%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

19.02%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

18.90%

+0.69%

Сравнение комиссий BBUS и JEMA

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JEMA в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и JEMA

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности JEMA в 2.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		0.98%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
JEMA
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF		2.25%2.93%2.44%2.95%2.69%1.54%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBUS and JEMA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEMA has higher volatility (8.31%) compared to BBUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs JEMA's -39.50%.

On 5-year performance, BBUS leads with 13.53% vs 7.00% for JEMA. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, BBUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 13.53% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.

JEMA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.98% for BBUS.

BBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while JEMA is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.39% for JEMA.

JEMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS и JEMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор