PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBUS с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBUS с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

BBUS и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BBUS и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBUS и IQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		-4.04%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%29.89%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%25.18%78.48%

Доходность по периодам

С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

BBUS

1 день
0.73%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.87%
3 года*
18.60%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с SCHKBBUS с QQQBBUS с IVV
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий BBUS и IQM

BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IQM в 0.50%.

IQM
Franklin Intelligent Machines ETF
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BBUS vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBUSIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.72

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.33

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.00

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

12.47

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBUS vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBUSIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.72

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.78

-0.05

Корреляция

Корреляция между BBUS и IQM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS и IQM

Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
BBUS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF		1.13%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBUS и IQM

Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

BBUSIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-44.91%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-14.71%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-44.91%

+19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.86%

-6.86%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-12.55%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.72%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS и IQM

Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.39%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBUSIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

12.71%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

23.53%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

33.40%

-15.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

28.67%

-11.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

30.73%

-10.98%