Сравнение BBUS с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
BBUS и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 14.05% |
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%.
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и FTCS
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
BBUS vs. FTCS — Ранг доходности на риск
BBUS
FTCS
Сравнение BBUS c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.34 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 0.59 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.49 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 1.87 | +5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.34 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между BBUS и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и FTCS
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что сопоставимо с доходностью FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и FTCS
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -53.64% | +18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.38% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -20.93% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.46% | +0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.93% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.46% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и FTCS
JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.18% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 7.05% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 13.55% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 13.14% | +3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 15.54% | +4.21% |