Сравнение BBUS с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
BBUS и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBUS - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 12 мар. 2019 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBUS и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | -4.04% | 17.77% | 24.89% | 27.20% | -19.46% | 27.13% | 20.69% | 16.53% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.
BBUS
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 18.60%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBUS и FPX
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
BBUS vs. FPX — Ранг доходности на риск
BBUS
FPX
Сравнение BBUS c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBUS | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.05 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 3.19 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 10.78 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.24 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.53 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между BBUS и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и FPX
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок BBUS и FPX
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -56.29% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.19% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -43.14% | +17.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -6.75% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -11.43% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.20% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и FPX
Текущая волатильность для JP Morgan Betabuilders U.S. Equity ETF (BBUS) составляет 5.39%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что BBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBUS | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 9.11% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 18.68% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 29.37% | -11.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 26.54% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 24.17% | -4.42% |