Сравнение BBSEY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSEY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSEY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 8.76% | 28.37% | -11.82% | 21.54% | 85.71% | -34.45% | -33.93% | 44.43% | -8.63% | 7.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSEY показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BBSEY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.57% против 14.14% соответственно.
BBSEY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 8.76%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- 6.57%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSEY vs. VOO — Ранг доходности на риск
BBSEY
VOO
Сравнение BBSEY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSEY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.01 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.53 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.55 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 7.31 | -6.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSEY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.01 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.83 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между BBSEY и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSEY и VOO
Дивидендная доходность BBSEY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 12.41% | 11.19% | 4.13% | 10.00% | 6.19% | 4.52% | 15.23% | 3.96% | 10.63% | 5.74% | 12.26% | 4.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BBSEY и VOO
Максимальная просадка BBSEY за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSEY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSEY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -33.99% | -32.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -11.98% | -10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.89% | -24.52% | -6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -33.99% | -25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -5.55% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -3.72% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 2.55% | +11.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSEY и VOO
BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BBSEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSEY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.98% | 5.34% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.07% | 9.47% | +23.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 18.11% | +22.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.09% | 16.82% | +20.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.04% | 17.99% | +23.05% |