PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBSEY с BCH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BBSEY и BCH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Banco de Chile (BCH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSEY показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у BCH с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции BBSEY уступали акциям BCH по среднегодовой доходности: 6.85% против 13.08% соответственно.


BBSEY

1 день
0.37%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
27.36%
С начала года
31.15%
1 год
49.97%
3 года*
18.87%
5 лет*
25.05%
10 лет*
6.85%
Всё время*
5.28%

BCH

1 день
0.63%
1 месяц
4.00%
6 месяцев
-2.64%
С начала года
16.26%
1 год
57.34%
3 года*
34.43%
5 лет*
28.58%
10 лет*
13.08%
Всё время*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.53M$1.64M$1.41M
$12.27M$11.26M$12.64M

Сравнение доходности по годам BBSEY и BCH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA
31.15%28.37%-11.82%21.54%85.71%-34.45%-33.93%44.43%-8.63%7.08%
BCH
Banco de Chile
16.26%81.24%6.15%23.37%41.22%-20.93%2.32%-24.00%-6.21%45.00%

Correlation

The correlation between BBSEY and BCH is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.25

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.24

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.30

The correlation between BBSEY and BCH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBSEY:

$15.92B

BCH:

$21.03B

EPS

BBSEY:

R$4.73

BCH:

CLP 2.45K

Коэффициент P/E

BBSEY:

8.88

BCH:

15.55

Коэффициент PEG

BBSEY:

0.36

BCH:

0.97

Коэффициент P/S

BBSEY:

13.37

BCH:

5.51

Коэффициент P/B

BBSEY:

6.54

BCH:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

BBSEY:

R$6.10B

BCH:

CLP 3.49T

Валовая прибыль (12 мес.)

BBSEY:

R$6.08B

BCH:

CLP 2.75T

EBITDA (12 мес.)

BBSEY:

R$9.81B

BCH:

CLP 1.62T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BB Seguridade Participacoes SA

Banco de Chile

Доходность на риск

BBSEY vs. BCH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BBSEY
Ранг доходности на риск BBSEY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSEY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSEY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSEY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSEY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSEY: 8686
Ранг коэф-та Мартина

BCH
Ранг доходности на риск BCH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCH: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCH: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BBSEY c BCH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Banco de Chile (BCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBSEYBCHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.88

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

6.46

+1.31

BBSEY vs. BCH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSEY на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа BCH равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSEY и BCH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSEY и BCH

Максимальная просадка BBSEY за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки BCH в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSEY и BCH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBSEYBCHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-57.68%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-19.99%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-19.99%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-26.93%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-57.68%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-4.70%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.44%

-12.86%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.45%

8.90%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSEY и BCH

BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Banco de Chile (BCH) имеют волатильность 7.90% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBSEYBCHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

8.19%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.36%

24.90%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

30.92%

+10.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

28.24%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.83%

29.32%

+11.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSEY и BCH

Дивидендная доходность BBSEY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности BCH в 5.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA
10.29%11.19%4.13%10.00%6.19%4.52%15.23%3.96%10.63%5.74%12.26%4.08%
BCH
Banco de Chile
5.25%5.54%7.46%9.01%6.39%3.76%3.95%5.04%3.55%2.20%3.32%4.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBSEY и BCH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BB Seguridade Participacoes SA и Banco de Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


BBSEY and BCH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCH has higher volatility (8.19%) compared to BBSEY (7.90%). In terms of maximum drawdown, BBSEY dropped -66.26% vs BCH's -57.68%.

BCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSEY и BCH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор