Сравнение BBSEY с BCH
BBSEY (BB Seguridade Participacoes SA) and BCH (Banco de Chile) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBSEY in Insurance - Diversified, BCH in Banks - Regional. Over the past 10 years, BBSEY returned 6.85%/yr vs 13.08%/yr for BCH. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BBSEY и BCH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSEY показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у BCH с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции BBSEY уступали акциям BCH по среднегодовой доходности: 6.85% против 13.08% соответственно.
BBSEY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 27.36%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 49.97%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 25.05%
- 10 лет*
- 6.85%
- Всё время*
- 5.28%
BCH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- -2.64%
- С начала года
- 16.26%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 34.43%
- 5 лет*
- 28.58%
- 10 лет*
- 13.08%
- Всё время*
- 14.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.53M | $1.64M | $1.41M | |
| $12.27M | $11.26M | $12.64M |
Сравнение доходности по годам BBSEY и BCH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 31.15% | 28.37% | -11.82% | 21.54% | 85.71% | -34.45% | -33.93% | 44.43% | -8.63% | 7.08% |
BCH Banco de Chile | 16.26% | 81.24% | 6.15% | 23.37% | 41.22% | -20.93% | 2.32% | -24.00% | -6.21% | 45.00% |
Correlation
The correlation between BBSEY and BCH is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between BBSEY and BCH shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBSEY:
$15.92B
BCH:
$21.03B
BBSEY:
R$4.73
BCH:
CLP 2.45K
BBSEY:
8.88
BCH:
15.55
BBSEY:
0.36
BCH:
0.97
BBSEY:
13.37
BCH:
5.51
BBSEY:
6.54
BCH:
3.37
BBSEY:
R$6.10B
BCH:
CLP 3.49T
BBSEY:
R$6.08B
BCH:
CLP 2.75T
BBSEY:
R$9.81B
BCH:
CLP 1.62T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSEY vs. BCH — Ранг доходности на риск
BBSEY
BCH
Сравнение BBSEY c BCH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Banco de Chile (BCH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSEY | BCH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.46 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSEY и BCH
Максимальная просадка BBSEY за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки BCH в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSEY и BCH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSEY | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -57.68% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -19.99% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -19.99% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -26.93% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -57.68% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -4.70% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -12.86% | -18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 8.90% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSEY и BCH
BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Banco de Chile (BCH) имеют волатильность 7.90% и 8.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSEY | BCH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 8.19% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.36% | 24.90% | +8.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 30.92% | +10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 28.24% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 29.32% | +11.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSEY и BCH
Дивидендная доходность BBSEY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности BCH в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 10.29% | 11.19% | 4.13% | 10.00% | 6.19% | 4.52% | 15.23% | 3.96% | 10.63% | 5.74% | 12.26% | 4.08% |
BCH Banco de Chile | 5.25% | 5.54% | 7.46% | 9.01% | 6.39% | 3.76% | 3.95% | 5.04% | 3.55% | 2.20% | 3.32% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBSEY и BCH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BB Seguridade Participacoes SA и Banco de Chile. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBSEY and BCH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH has higher volatility (8.19%) compared to BBSEY (7.90%). In terms of maximum drawdown, BBSEY dropped -66.26% vs BCH's -57.68%.
BCH currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSEY и BCH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор