PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBSEY с VALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BBSEY с VALE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBSEY (BB Seguridade Participacoes SA) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. BBSEY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BBSEY returned 7.37%/yr vs 17.84%/yr for VALE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBSEY и VALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Vale S.A. (VALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSEY показывает доходность 30.51%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции BBSEY уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 7.37% против 17.84% соответственно.

BBSEY

1 день
0.74%
1 месяц
6.81%
6 месяцев
34.52%
С начала года
30.51%
1 год
47.91%
3 года*
18.92%
5 лет*
23.21%
10 лет*
7.37%

VALE

1 день
-3.07%
1 месяц
-11.01%
6 месяцев
-3.07%
С начала года
9.13%
1 год
53.02%
3 года*
8.72%
5 лет*
0.27%
10 лет*
17.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSEY и VALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA		30.51%28.37%-11.82%21.54%85.71%-34.45%-33.93%44.43%-8.63%7.08%
VALE
Vale S.A.		9.13%60.70%-38.83%1.57%32.54%-1.45%32.40%2.72%12.25%68.03%

Correlation

The correlation between BBSEY and VALE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г.

0.36

The correlation between BBSEY and VALE shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBSEY:

$15.82B

VALE:

$60.64B

EPS

BBSEY:

R$4.73

VALE:

$0.65

Коэффициент P/E

BBSEY:

8.75

VALE:

21.76

Коэффициент P/S

BBSEY:

13.17

VALE:

1.54

Коэффициент P/B

BBSEY:

6.44

VALE:

1.66

Общая выручка (12 мес.)

BBSEY:

R$6.10B

VALE:

$39.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBSEY:

R$6.08B

VALE:

$13.65B

EBITDA (12 мес.)

BBSEY:

R$9.81B

VALE:

$14.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BB Seguridade Participacoes SA

Vale S.A.

Часто сравнивают с BBSEY:
BBSEY с IAKBBSEY с BCHBBSEY с VOOBBSEY с CXSE
Часто сравнивают с VALE:
VALE с RIOVALE с PBRVALE с ETVALE с GGBVALE с GLEN.LVALE с MOVALE с VICI

Доходность на риск

BBSEY vs. VALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSEY
Ранг доходности на риск BBSEY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSEY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSEY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSEY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSEY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSEY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VALE
Ранг доходности на риск VALE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSEY c VALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBSEYVALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.69

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.22

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.52

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

6.99

+0.45

BBSEY vs. VALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSEY на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VALE равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSEY и VALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBSEY и VALE

Максимальная просадка BBSEY за все время составила -66.26%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSEY и VALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSEYVALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-92.78%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-21.16%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-41.94%

+17.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.40%

-49.79%

+25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-57.60%

-1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.20%

+20.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.57%

-36.62%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

7.61%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSEY и VALE

Текущая волатильность для BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) составляет 8.56%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что BBSEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSEYVALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

9.19%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.80%

26.87%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.52%

31.55%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.58%

35.55%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

40.58%

+0.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSEY и VALE

Дивидендная доходность BBSEY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%, что больше доходности VALE в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA		10.34%11.19%4.13%10.00%6.19%4.52%15.23%3.96%10.63%5.74%12.26%4.08%
VALE
Vale S.A.		4.04%7.29%11.41%7.75%8.63%19.70%2.72%2.63%4.16%3.77%1.06%7.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBSEY и VALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BB Seguridade Participacoes SA и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.53B
9.26B
(BBSEY) Общая выручка
(VALE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. BBSEY значения в BRL, VALE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

BBSEY and VALE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALE has higher volatility (9.19%) compared to BBSEY (8.56%). In terms of maximum drawdown, BBSEY dropped -66.26% vs VALE's -92.78%.

VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSEY и VALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор