Сравнение BBSEY с VALE
BBSEY (BB Seguridade Participacoes SA) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. BBSEY operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, BBSEY returned 6.85%/yr vs 17.23%/yr for VALE. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BBSEY и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBSEY показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у VALE с доходностью 14.66%. За последние 10 лет акции BBSEY уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 6.85% против 17.23% соответственно.
BBSEY
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 27.36%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 49.97%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 25.05%
- 10 лет*
- 6.85%
- Всё время*
- 5.28%
VALE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- -12.27%
- С начала года
- 14.66%
- 1 год
- 59.30%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 13.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.53M | $1.64M | $1.41M | |
VALE Vale S.A. | $375.91M | $337.21M | $357.46M |
Сравнение доходности по годам BBSEY и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 31.15% | 28.37% | -11.82% | 21.54% | 85.71% | -34.45% | -33.93% | 44.43% | -8.63% | 7.08% |
VALE Vale S.A. | 14.66% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between BBSEY and VALE is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between BBSEY and VALE shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BBSEY:
$15.92B
VALE:
$63.71B
BBSEY:
R$4.73
VALE:
$0.48
BBSEY:
8.88
VALE:
31.44
BBSEY:
13.37
VALE:
1.55
BBSEY:
6.54
VALE:
1.68
BBSEY:
R$6.10B
VALE:
$41.22B
BBSEY:
R$6.08B
VALE:
$14.15B
BBSEY:
R$9.81B
VALE:
$10.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBSEY vs. VALE — Ранг доходности на риск
BBSEY
VALE
Сравнение BBSEY c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBSEY | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.82 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 6.92 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBSEY и VALE
Максимальная просадка BBSEY за все время составила -66.26%, что меньше максимальной просадки VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSEY и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBSEY | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -92.78% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.39% | -21.16% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -41.94% | +17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.40% | -49.79% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -57.60% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -16.16% | +12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.44% | -36.58% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 8.60% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSEY и VALE
Текущая волатильность для BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) составляет 7.90%, в то время как у Vale S.A. (VALE) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что BBSEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBSEY | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 9.41% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.36% | 24.99% | +8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.68% | 31.44% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.55% | 35.32% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.83% | 40.49% | +0.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSEY и VALE
Дивидендная доходность BBSEY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности VALE в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSEY BB Seguridade Participacoes SA | 10.29% | 11.19% | 4.13% | 10.00% | 6.19% | 4.52% | 15.23% | 3.96% | 10.63% | 5.74% | 12.26% | 4.08% |
VALE Vale S.A. | 3.85% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBSEY и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BB Seguridade Participacoes SA и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BBSEY and VALE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VALE has higher volatility (9.41%) compared to BBSEY (7.90%). In terms of maximum drawdown, BBSEY dropped -66.26% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBSEY и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор