PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBSEY с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBSEY с CXSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBSEY (BB Seguridade Participacoes SA) is a stock, while CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) is China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Over the past 10 years, BBSEY returned 7.63%/yr vs 7.22%/yr for CXSE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBSEY и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBSEY показывает доходность 16.60%, что значительно выше, чем у CXSE с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции BBSEY превзошли акции CXSE по среднегодовой доходности: 7.63% против 7.22% соответственно.

BBSEY

1 день
3.99%
1 месяц
1.39%
С начала года
16.60%
6 месяцев
16.08%
1 год
24.39%
3 года*
16.90%
5 лет*
18.53%
10 лет*
7.63%

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBSEY и CXSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA		16.60%28.37%-11.82%21.54%85.71%-34.45%-33.93%44.43%-8.63%7.08%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%

Correlation

The correlation between BBSEY and CXSE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2014 г.

0.20

The correlation between BBSEY and CXSE shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BB Seguridade Participacoes SA

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с BBSEY:
BBSEY с IAKBBSEY с BCHBBSEY с VOO
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

BBSEY vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBSEY
Ранг доходности на риск BBSEY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSEY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSEY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSEY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBSEY c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBSEYCXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.99

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.48

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

2.50

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBSEY vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBSEY на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBSEY и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBSEYCXSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.99

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.25

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.25

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.19

-0.09

Просадки

Сравнение просадок BBSEY и CXSE

Максимальная просадка BBSEY за все время составила -66.26%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSEY и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBSEYCXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-70.01%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.39%

-17.70%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-32.12%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.89%

-64.47%

+33.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-70.01%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-46.21%

+42.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.83%

-27.84%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.14%

8.45%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BBSEY и CXSE

BB Seguridade Participacoes SA (BBSEY) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что BBSEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CXSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBSEYCXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

7.30%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.31%

14.52%

+20.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.47%

21.39%

+20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.53%

32.29%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.00%

28.69%

+12.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBSEY и CXSE

Дивидендная доходность BBSEY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности CXSE в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBSEY
BB Seguridade Participacoes SA		11.57%11.19%4.13%10.00%6.19%4.52%15.23%3.96%10.63%5.74%12.26%4.08%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%

Часто задаваемые вопросы

BBSEY and CXSE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBSEY has higher volatility (11.77%) compared to CXSE (7.30%). In terms of maximum drawdown, BBSEY dropped -66.26% vs CXSE's -70.01%.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBSEY и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор